PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFI с FIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSFI с FIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSFI (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF) and FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SSFI returned 3.18%/yr vs 3.47%/yr for FIAX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SSFI charges 0.81%/yr vs 1.04%/yr for FIAX.

Доходность

Сравнение доходности SSFI и FIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSFI показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у FIAX с доходностью 1.22%.

SSFI

1 день
-0.29%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.20%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.52%
3 года*
3.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIAX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.66%
3 года*
3.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSFI и FIAX

2026 (YTD)2025202420232022
SSFI
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF		0.20%6.62%1.10%4.26%-1.40%
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		1.22%2.33%4.67%3.44%-0.30%

Correlation

The correlation between SSFI and FIAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г.

0.33

The correlation between SSFI and FIAX shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SSFI и FIAX

Секторы
SSFI
FIAX

Финансовые услуги

100.0%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

SSFI
100.0%
FIAX
11.8%

Сырьевые материалы

SSFI

-

FIAX
1.8%

Коммуникационные услуги

SSFI

-

FIAX
11.2%

Потребительский циклический сектор

SSFI

-

FIAX
10.1%

Потребительский защитный сектор

SSFI

-

FIAX
4.9%

Энергетика

SSFI

-

FIAX
3.5%

Здравоохранение

SSFI

-

FIAX
8.5%

Промышленность

SSFI

-

FIAX
8.3%

Недвижимость

SSFI

-

FIAX
1.9%

Технологии

SSFI

-

FIAX
35.6%

Коммунальные услуги

SSFI

-

FIAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

Часто сравнивают с SSFI:
SSFI с HYKESSFI с RFIXSSFI с DABSSSFI с RSBTSSFI с FTBDSSFI с ILSSSFI с OBND
Часто сравнивают с FIAX:
FIAX с GIAXFIAX с BALIFIAX с BILFIAX с JEPIFIAX с FXAIXFIAX с TLTWFIAX с LQDW

Доходность на риск

SSFI vs. FIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFI
Ранг доходности на риск SSFI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FIAX
Ранг доходности на риск FIAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFI c FIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFIFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.13

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.67

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.95

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

7.11

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFI vs. FIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFI на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIAX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFI и FIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFIFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.13

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.81

-0.85

Просадки

Сравнение просадок SSFI и FIAX

Максимальная просадка SSFI за все время составила -16.07%, что больше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFI и FIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSFIFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-6.26%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-2.40%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.72%

-6.26%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.32%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-0.85%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.66%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFI и FIAX

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) имеют волатильность 1.43% и 1.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSFIFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.43%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

3.40%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

4.14%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

4.05%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

4.05%

+1.71%

Сравнение комиссий SSFI и FIAX

SSFI берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFI и FIAX

Дивидендная доходность SSFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности FIAX в 8.19%

ПозицияTTM20252024202320222021
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		8.19%8.17%8.11%4.81%0.00%0.00%
SSFI
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF		3.37%3.51%3.64%3.97%1.87%0.71%

Часто задаваемые вопросы

SSFI and FIAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIAX has higher volatility (1.43%) compared to SSFI (1.43%). In terms of maximum drawdown, SSFI dropped -16.07% vs FIAX's -6.26%.

On 3-year performance, FIAX leads with 3.47% vs 3.18% for SSFI. On fees, SSFI is cheaper at 0.81% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FIAX has performed better with a 3.47% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSFI is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.

FIAX has the higher dividend yield at 8.19%, compared with 3.37% for SSFI.

They also come from different issuers: Day Hagan and Nicholas. Their fees differ too: 0.81% for SSFI and 1.04% for FIAX.

SSFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSFI и FIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор