Сравнение SSFI с FTBD
SSFI (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF) and FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SSFI returned 3.18%/yr vs 5.08%/yr for FTBD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SSFI charges 0.81%/yr vs 0.55%/yr for FTBD.
Доходность
Сравнение доходности SSFI и FTBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSFI показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у FTBD с доходностью 0.99%.
SSFI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTBD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSFI и FTBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SSFI Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF | 0.20% | 6.62% | 1.10% | 0.58% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 0.99% | 8.35% | 1.77% | 3.73% |
Correlation
The correlation between SSFI and FTBD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between SSFI and FTBD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SSFI и FTBD
Секторы
SSFI
FTBD
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SSFI
FTBD
-
Сырьевые материалы
SSFI
-
FTBD
-
Коммуникационные услуги
SSFI
-
FTBD
-
Потребительский циклический сектор
SSFI
-
FTBD
-
Потребительский защитный сектор
SSFI
-
FTBD
-
Энергетика
SSFI
-
FTBD
Здравоохранение
SSFI
-
FTBD
-
Промышленность
SSFI
-
FTBD
-
Недвижимость
SSFI
-
FTBD
-
Технологии
SSFI
-
FTBD
-
Коммунальные услуги
SSFI
-
FTBD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSFI vs. FTBD — Ранг доходности на риск
SSFI
FTBD
Сравнение SSFI c FTBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSFI | FTBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.18 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 7.50 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSFI | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.51 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.75 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок SSFI и FTBD
Максимальная просадка SSFI за все время составила -16.07%, что больше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFI и FTBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSFI | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.07% | -6.98% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.98% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.72% | -6.56% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -1.15% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -1.57% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.87% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSFI и FTBD
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) имеют волатильность 1.43% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSFI | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.47% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 3.17% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 4.32% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 5.87% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.76% | 5.87% | -0.11% |
Сравнение комиссий SSFI и FTBD
SSFI берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FTBD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSFI и FTBD
Дивидендная доходность SSFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности FTBD в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.03% | 5.04% | 4.76% | 4.69% | 0.00% | 0.00% |
SSFI Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF | 3.37% | 3.51% | 3.64% | 3.97% | 1.87% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
SSFI and FTBD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTBD has higher volatility (1.47%) compared to SSFI (1.43%). In terms of maximum drawdown, SSFI dropped -16.07% vs FTBD's -6.98%.
On 3-year performance, FTBD leads with 5.08% vs 3.18% for SSFI. On fees, FTBD is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FTBD has performed better with a 5.08% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTBD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.81% for SSFI.
FTBD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 3.37% for SSFI.
They also come from different issuers: Day Hagan and Fidelity. Their fees differ too: 0.81% for SSFI and 0.55% for FTBD.
FTBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSFI и FTBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор