PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFI с OBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSFI с OBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSFI (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF) and OBND (SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SSFI returned 3.26%/yr vs 6.93%/yr for OBND. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SSFI charges 0.81%/yr vs 0.55%/yr for OBND.

Доходность

Сравнение доходности SSFI и OBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSFI показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у OBND с доходностью 1.45%.

SSFI

1 день
0.15%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.13%
3 года*
3.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

OBND

1 день
0.14%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.44%
1 год
6.40%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSFI и OBND

2026 (YTD)20252024202320222021
SSFI
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF		0.35%6.62%1.10%4.26%-12.82%0.75%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		1.45%7.85%4.80%9.47%-11.24%-0.01%

Correlation

The correlation between SSFI and OBND is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.81

The correlation between SSFI and OBND has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSFI и OBND

Секторы
SSFI
OBND

Финансовые услуги

100.0%
98.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SSFI
100.0%
OBND
98.1%

Сырьевые материалы

SSFI

-

OBND

-

Коммуникационные услуги

SSFI

-

OBND
0.2%

Потребительский циклический сектор

SSFI

-

OBND
0.0%

Потребительский защитный сектор

SSFI

-

OBND
0.3%

Энергетика

SSFI

-

OBND
0.6%

Здравоохранение

SSFI

-

OBND
0.2%

Промышленность

SSFI

-

OBND

-

Недвижимость

SSFI

-

OBND
0.1%

Технологии

SSFI

-

OBND
0.5%

Коммунальные услуги

SSFI

-

OBND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

Часто сравнивают с SSFI:
SSFI с HYKESSFI с RFIXSSFI с DABSSSFI с RSBTSSFI с FIAXSSFI с FTBDSSFI с ILS
Часто сравнивают с OBND:
OBND с HTRBOBND с IGEBOBND с SGOVOBND с OOSPOBND с SPHYOBND с JFLXOBND с BYLD

Доходность на риск

SSFI vs. OBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFI
Ранг доходности на риск SSFI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
OBND
Ранг доходности на риск OBND: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFI c OBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFIOBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.91

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.86

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.23

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

9.77

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFI vs. OBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFI на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа OBND равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFI и OBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFIOBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.91

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.50

-0.54

Просадки

Сравнение просадок SSFI и OBND

Максимальная просадка SSFI за все время составила -16.07%, примерно равная максимальной просадке OBND в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFI и OBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSFIOBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-15.86%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-2.88%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.72%

-3.17%

-3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.15%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-4.40%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.66%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFI и OBND

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что SSFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSFIOBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.05%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.68%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

3.38%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

4.66%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

4.66%

+1.10%

Сравнение комиссий SSFI и OBND

SSFI берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии OBND в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFI и OBND

Дивидендная доходность SSFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности OBND в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		6.27%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%
SSFI
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF		3.36%3.51%3.64%3.97%1.87%0.71%

Часто задаваемые вопросы

SSFI and OBND have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSFI has higher volatility (1.41%) compared to OBND (1.05%). In terms of maximum drawdown, SSFI dropped -16.07% vs OBND's -15.86%.

On 3-year performance, OBND leads with 6.93% vs 3.26% for SSFI. On fees, OBND is cheaper at 0.55% per year. On volatility, OBND has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OBND has performed better with a 6.93% return vs 3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OBND is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.81% for SSFI.

OBND has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 3.36% for SSFI.

They also come from different issuers: Day Hagan and State Street. Their fees differ too: 0.81% for SSFI and 0.55% for OBND.

OBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSFI и OBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор