Сравнение SSFEX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
SSFEX управляется State Street. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SSFEX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSFEX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFEX State Street Aggregate Bond Index Fund Class K | 0.03% | 6.80% | 1.35% | 5.61% | -13.19% | -1.78% | -89.22% | 9.45% | -0.10% | 3.30% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SSFEX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции SSFEX уступали акциям VUBFX по среднегодовой доходности: -19.26% против 2.56% соответственно.
SSFEX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- -19.26%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSFEX и VUBFX
SSFEX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VUBFX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSFEX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
SSFEX
VUBFX
Сравнение SSFEX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSFEX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 5.18 | -4.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 10.17 | -8.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 3.60 | -2.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 14.46 | -12.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 65.22 | -60.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSFEX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 5.18 | -4.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 3.34 | -3.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | 3.07 | -3.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 3.06 | -3.62 |
Корреляция
Корреляция между SSFEX и VUBFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSFEX и VUBFX
Дивидендная доходность SSFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFEX State Street Aggregate Bond Index Fund Class K | 4.03% | 3.66% | 3.76% | 3.14% | 2.48% | 3.32% | 9.59% | 3.56% | 2.79% | 2.43% | 2.19% | 4.67% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSFEX и VUBFX
Максимальная просадка SSFEX за все время составила -92.70%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFEX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSFEX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.70% | -1.86% | -90.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -0.30% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -1.86% | -16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.70% | -1.86% | -90.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.09% | -0.10% | -89.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.37% | -0.17% | -47.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.07% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSFEX и VUBFX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что SSFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSFEX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.34% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 0.55% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 0.84% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 0.98% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 0.84% | +30.99% |