PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFEX с SSBWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSFEX с SSBWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX).

SSFEX управляется State Street. SSBWX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SSFEX и SSBWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSFEX и SSBWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		-0.17%6.80%1.35%5.61%-13.19%-1.78%-89.22%9.45%-0.10%3.30%
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		-0.72%15.92%9.76%15.66%-17.17%10.75%17.27%22.52%-6.23%16.05%

Доходность по периодам

С начала года, SSFEX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у SSBWX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции SSFEX уступали акциям SSBWX по среднегодовой доходности: -19.27% против 8.36% соответственно.

SSFEX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.84%
3 года*
3.42%
5 лет*
0.17%
10 лет*
-19.27%

SSBWX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.89%
1 год
13.77%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.43%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

State Street Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с SSFEX:
SSFEX с DOXIXSSFEX с SPYSSFEX с DODIXSSFEX с VLGSXSSFEX с PIMIXSSFEX с TLTSSFEX с SSAFX
Часто сравнивают с SSBWX:
SSBWX с SSCNXSSBWX с FITLXSSBWX с VTHRXSSBWX с SSDJXSSBWX с SSDDXSSBWX с VBIAXSSBWX с SIVIX

Сравнение комиссий SSFEX и SSBWX

SSFEX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SSBWX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

Доходность на риск

SSFEX vs. SSBWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFEX
Ранг доходности на риск SSFEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFEX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFEX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SSBWX
Ранг доходности на риск SSBWX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBWX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBWX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBWX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBWX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBWX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFEX c SSBWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFEXSSBWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.41

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.03

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.87

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

8.64

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFEX vs. SSBWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFEX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSBWX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFEX и SSBWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFEXSSBWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.41

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.51

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.74

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.67

-1.23

Корреляция

Корреляция между SSFEX и SSBWX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFEX и SSBWX

Дивидендная доходность SSFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности SSBWX в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		4.04%3.66%3.76%3.14%2.48%3.32%9.59%3.56%2.79%2.43%2.19%4.67%
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		6.96%6.91%6.16%4.11%5.78%6.18%4.92%6.65%5.24%0.46%1.75%2.11%

Просадки

Сравнение просадок SSFEX и SSBWX

Максимальная просадка SSFEX за все время составила -92.70%, что больше максимальной просадки SSBWX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFEX и SSBWX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSFEXSSBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.70%

-23.73%

-68.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-7.59%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-23.73%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.70%

-23.73%

-68.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.11%

-4.61%

-85.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.36%

-4.22%

-43.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.64%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFEX и SSBWX

Текущая волатильность для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) составляет 1.61%, в то время как у State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что SSFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSBWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSFEXSSBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

3.73%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

5.71%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

10.08%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

10.64%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

11.32%

+20.51%