- ISIN
- US85749R8262
- CUSIP
- 85749R826
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 29 сент. 2014 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции SSBWX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSBWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,345.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) показал доход в 8.67% с начала года и 15.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSBWX составила 8.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
State Street Target Retirement 2030 Fund
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 6.54%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.74%
- Всё время*
- 8.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SSBWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SSBWX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.15% | 1.75% | -4.48% | 5.63% | 2.67% | -0.27% | -0.40% | 1.61% | 8.67% | ||||
| 2025 | 2.33% | 0.61% | -2.04% | 0.62% | 3.07% | 3.27% | 0.43% | 2.37% | 2.38% | 1.23% | 0.41% | 0.32% | 15.92% |
| 2024 | -0.24% | 2.18% | 2.29% | -3.16% | 3.35% | 1.23% | 2.36% | 2.01% | 1.97% | -2.50% | 2.86% | -2.69% | 9.76% |
| 2023 | 6.26% | -2.78% | 2.51% | 0.93% | -1.42% | 3.82% | 2.37% | -2.23% | -3.76% | -2.71% | 7.50% | 4.97% | 15.66% |
| 2022 | -4.06% | -1.97% | 0.22% | -6.76% | 0.40% | -6.50% | 5.85% | -3.61% | -8.06% | 3.71% | 6.63% | -3.22% | -17.17% |
| 2021 | -0.66% | 1.18% | 1.31% | 3.23% | 1.04% | 1.31% | 0.75% | 1.21% | -3.13% | 3.43% | -1.86% | 2.66% | 10.75% |
Метрики бенчмарка
State Street Target Retirement 2030 Fund has an annualized alpha of 0.65%, beta of 0.59, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2014.
- This fund participated in 73.20% of S&P 500 Index downside but only 63.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.65%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 63.68%
- Участие в снижении
- 73.20%
Комиссия
Комиссия SSBWX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSBWX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 72% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSBWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.50 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 10.58 | +0.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street Target Retirement 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $0.79 | $0.51 | $0.65 | $0.88 | $0.67 | $0.82 | $0.56 | $0.05 | $0.18 | $0.21 |
Дивидендный доход | 6.36% | 6.91% | 6.16% | 4.11% | 5.78% | 6.18% | 4.92% | 6.65% | 5.24% | 0.46% | 1.75% | 2.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Target Retirement 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street Target Retirement 2030 Fund показал максимальную просадку в 23.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.73%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.73%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.69%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 15d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-13.68%февр. 2016 г. | 9mo 18d | 5mo 19d | 1y 3moапр. 2015 г. - июль 2016 г. | — |
-9.73%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 7d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| SSBWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -56.78% | +33.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -9.10% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.73% | -18.90% | +9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -25.43% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.73% | -33.92% | +10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -10.69% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.14% | -0.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SSBWX
Добавьте State Street Target Retirement 2030 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SSBWX