Сравнение SSBWX с FITLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).
SSBWX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SSBWX и FITLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSBWX и FITLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBWX State Street Target Retirement 2030 Fund | -0.72% | 15.92% | 9.76% | 15.66% | -17.17% | 10.75% | 17.27% | 22.52% | -6.23% | 8.51% |
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | -5.94% | 18.77% | 23.59% | 29.04% | -20.28% | 31.55% | 18.69% | 31.54% | -3.32% | 13.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SSBWX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у FITLX с доходностью -5.94%.
SSBWX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 8.36%
FITLX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -5.94%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSBWX и FITLX
SSBWX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSBWX vs. FITLX — Ранг доходности на риск
SSBWX
FITLX
Сравнение SSBWX c FITLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSBWX | FITLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.06 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.63 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.75 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 7.04 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSBWX | FITLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.06 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.66 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SSBWX и FITLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSBWX и FITLX
Дивидендная доходность SSBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности FITLX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBWX State Street Target Retirement 2030 Fund | 6.96% | 6.91% | 6.16% | 4.11% | 5.78% | 6.18% | 4.92% | 6.65% | 5.24% | 0.46% | 1.75% | 2.11% |
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | 1.18% | 1.11% | 1.29% | 1.12% | 1.49% | 0.99% | 1.01% | 1.41% | 1.58% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSBWX и FITLX
Максимальная просадка SSBWX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBWX и FITLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSBWX | FITLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -34.35% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -11.38% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -26.91% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -8.43% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -5.14% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.83% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSBWX и FITLX
Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) составляет 3.73%, в то время как у Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что SSBWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSBWX | FITLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 5.61% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.71% | 10.07% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 18.49% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 17.55% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 19.19% | -7.87% |