Сравнение SSBWX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
SSBWX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SSBWX и VTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSBWX и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBWX State Street Target Retirement 2030 Fund | -0.72% | 15.92% | 9.76% | 15.66% | -17.17% | 10.75% | 17.27% | 22.52% | -6.23% | 16.05% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SSBWX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью -1.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSBWX имеют среднегодовую доходность 8.36%, а акции VTHRX немного отстают с 8.19%.
SSBWX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 8.36%
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSBWX и VTHRX
SSBWX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSBWX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
SSBWX
VTHRX
Сравнение SSBWX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSBWX | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.46 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.09 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.05 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 8.88 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSBWX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.46 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.47 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SSBWX и VTHRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSBWX и VTHRX
Дивидендная доходность SSBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности VTHRX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBWX State Street Target Retirement 2030 Fund | 6.96% | 6.91% | 6.16% | 4.11% | 5.78% | 6.18% | 4.92% | 6.65% | 5.24% | 0.46% | 1.75% | 2.11% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок SSBWX и VTHRX
Максимальная просадка SSBWX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBWX и VTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSBWX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -49.57% | +25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -7.25% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -22.75% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.73% | -24.86% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -4.88% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -6.23% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.67% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSBWX и VTHRX
Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) составляет 3.73%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что SSBWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSBWX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.07% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.71% | 6.19% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 10.19% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 10.33% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 11.24% | +0.08% |