Сравнение SSBWX с SSDJX
SSBWX (State Street Target Retirement 2030 Fund) and SSDJX (State Street Target Retirement 2050 Fund) are both Target Retirement Date funds from State Street. Over the past 10 years, SSBWX returned 8.96%/yr vs 11.01%/yr for SSDJX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SSBWX charges 0.15%/yr vs 0.21%/yr for SSDJX.
Доходность
Сравнение доходности SSBWX и SSDJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSBWX показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у SSDJX с доходностью 11.00%. За последние 10 лет акции SSBWX уступали акциям SSDJX по среднегодовой доходности: 8.96% против 11.01% соответственно.
SSBWX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.96%
SSDJX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам SSBWX и SSDJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBWX State Street Target Retirement 2030 Fund | 7.53% | 15.92% | 9.76% | 15.66% | -17.17% | 10.75% | 17.27% | 22.52% | -6.23% | 16.05% |
SSDJX State Street Target Retirement 2050 Fund | 11.00% | 20.71% | 12.35% | 19.18% | -19.24% | 13.12% | 19.69% | 25.73% | -8.12% | 18.90% |
Correlation
The correlation between SSBWX and SSDJX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.99 |
The correlation between SSBWX and SSDJX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSBWX vs. SSDJX — Ранг доходности на риск
SSBWX
SSDJX
Сравнение SSBWX c SSDJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSBWX | SSDJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.46 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 3.02 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 12.87 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSBWX | SSDJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.41 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.75 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.68 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SSBWX и SSDJX
Максимальная просадка SSBWX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки SSDJX в -29.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBWX и SSDJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSBWX | SSDJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -29.95% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -8.73% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.73% | -14.70% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -27.45% | +3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.73% | -29.95% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.58% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -5.05% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.04% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSBWX и SSDJX
Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) составляет 2.36%, в то время как у State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что SSBWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSDJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSBWX | SSDJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 3.38% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 8.77% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 10.93% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 14.12% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 14.76% | -3.43% |
Сравнение комиссий SSBWX и SSDJX
SSBWX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SSDJX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSBWX и SSDJX
Дивидендная доходность SSBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности SSDJX в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBWX State Street Target Retirement 2030 Fund | 6.43% | 6.91% | 6.16% | 4.11% | 5.78% | 6.18% | 4.92% | 6.65% | 5.24% | 0.46% | 1.75% | 2.11% |
SSDJX State Street Target Retirement 2050 Fund | 5.45% | 6.05% | 4.63% | 3.13% | 5.47% | 4.87% | 4.13% | 6.79% | 5.05% | 0.45% | 1.73% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SSBWX and SSDJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SSDJX has higher volatility (3.38%) compared to SSBWX (2.36%). In terms of maximum drawdown, SSBWX dropped -23.73% vs SSDJX's -29.95%.
SSBWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSBWX и SSDJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор