PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSBWX с SIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSBWX с SIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX).

SSBWX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. SIVIX управляется State Street. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SSBWX и SIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSBWX и SIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		-0.72%15.92%9.76%15.66%-17.17%10.75%17.27%22.52%-6.23%16.05%
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		-1.09%0.64%10.83%14.23%-14.99%21.48%15.19%26.69%-10.13%13.22%

Доходность по периодам

С начала года, SSBWX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у SIVIX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции SSBWX уступали акциям SIVIX по среднегодовой доходности: 8.36% против 8.96% соответственно.

SSBWX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.89%
1 год
13.77%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.43%
10 лет*
8.36%

SIVIX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
-1.65%
1 год
8.05%
3 года*
6.85%
5 лет*
2.63%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2030 Fund

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с SSBWX:
SSBWX с SSCNXSSBWX с FITLXSSBWX с VTHRXSSBWX с SSDJXSSBWX с SSDDXSSBWX с VBIAXSSBWX с SVSPX
Часто сравнивают с SIVIX:
SIVIX с SVOLSIVIX с BOSOXSIVIX с CSMDXSIVIX с RIVSXSIVIX с SSEYXSIVIX с SSSYXSIVIX с VSCPX

Сравнение комиссий SSBWX и SIVIX

SSBWX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SIVIX в 0.75%.

SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

SSBWX vs. SIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSBWX
Ранг доходности на риск SSBWX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBWX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBWX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBWX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBWX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBWX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SIVIX
Ранг доходности на риск SIVIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSBWX c SIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSBWXSIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.39

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.73

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.61

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

2.10

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSBWX vs. SIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSBWX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SIVIX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSBWX и SIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSBWXSIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.39

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.13

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.43

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.42

+0.25

Корреляция

Корреляция между SSBWX и SIVIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSBWX и SIVIX

Дивидендная доходность SSBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности SIVIX в 17.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		6.96%6.91%6.16%4.11%5.78%6.18%4.92%6.65%5.24%0.46%1.75%2.11%
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		17.78%17.59%10.99%7.77%4.87%16.56%3.16%6.27%19.92%9.35%3.38%13.07%

Просадки

Сравнение просадок SSBWX и SIVIX

Максимальная просадка SSBWX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки SIVIX в -56.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBWX и SIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSBWXSIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-56.52%

+32.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-13.88%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-26.51%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-43.92%

+20.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-8.66%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-8.87%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

4.02%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SSBWX и SIVIX

Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) составляет 3.73%, в то время как у State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что SSBWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSBWXSIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

6.10%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.71%

12.38%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

22.09%

-12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

20.33%

-9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

21.10%

-9.78%