Сравнение SSFDX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SSFDX управляется State Street. Фонд был запущен 19 сент. 2014 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SSFDX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSFDX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFDX State Street Aggregate Bond Index Fund | -0.18% | 6.80% | 1.36% | 5.39% | -13.36% | -1.98% | -89.24% | 8.98% | -0.20% | 3.29% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SSFDX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SSFDX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -19.37% против 1.68% соответственно.
SSFDX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- -19.37%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSFDX и BND
SSFDX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSFDX vs. BND — Ранг доходности на риск
SSFDX
BND
Сравнение SSFDX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSFDX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.32 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.75 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 4.78 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSFDX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.04 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | 0.30 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.59 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между SSFDX и BND составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSFDX и BND
Дивидендная доходность SSFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFDX State Street Aggregate Bond Index Fund | 4.03% | 3.64% | 3.59% | 2.95% | 2.27% | 3.12% | 8.84% | 3.15% | 2.79% | 2.43% | 2.19% | 4.63% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок SSFDX и BND
Максимальная просадка SSFDX за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFDX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSFDX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.69% | -18.58% | -74.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -2.44% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -17.91% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.69% | -18.58% | -74.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.19% | -2.54% | -87.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.39% | -3.07% | -44.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.90% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSFDX и BND
State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.60% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSFDX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.63% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.52% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 4.30% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 6.00% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.81% | 5.52% | +26.29% |