PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFDX с SSBWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSFDX с SSBWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSFDX (State Street Aggregate Bond Index Fund) and SSBWX (State Street Target Retirement 2030 Fund) are both mutual funds - SSFDX is a Intermediate Core Bond fund managed by State Street, while SSBWX is a Target Retirement Date fund managed by State Street. Over the past 10 years, SSFDX returned -19.40%/yr vs 9.01%/yr for SSBWX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SSFDX charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for SSBWX.

Доходность

Сравнение доходности SSFDX и SSBWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSFDX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у SSBWX с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции SSFDX уступали акциям SSBWX по среднегодовой доходности: -19.40% против 9.01% соответственно.

SSFDX

1 день
0.05%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.38%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.01%
10 лет*
-19.40%

SSBWX

1 день
0.27%
1 месяц
3.08%
С начала года
7.96%
6 месяцев
8.30%
1 год
19.22%
3 года*
13.97%
5 лет*
6.52%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSFDX и SSBWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSFDX
State Street Aggregate Bond Index Fund		0.42%6.80%1.36%5.39%-13.36%-1.98%-89.24%8.98%-0.20%3.29%
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		7.96%15.92%9.76%15.66%-17.17%10.75%17.27%22.52%-6.23%16.05%

Correlation

The correlation between SSFDX and SSBWX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.14

Over the past year, SSFDX and SSBWX have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Aggregate Bond Index Fund

State Street Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с SSFDX:
SSFDX с FXNAXSSFDX с FIPDXSSFDX с BNDSSFDX с VBTLXSSFDX с FMDGXSSFDX с TRLGXSSFDX с PTTRX
Часто сравнивают с SSBWX:
SSBWX с SSCNXSSBWX с FITLXSSBWX с FRQHXSSBWX с VTHRXSSBWX с SSDJXSSBWX с TTIHXSSBWX с SIVIX

Доходность на риск

SSFDX vs. SSBWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFDX
Ранг доходности на риск SSFDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFDX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFDX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFDX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SSBWX
Ранг доходности на риск SSBWX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBWX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBWX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBWX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBWX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBWX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFDX c SSBWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFDXSSBWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.61

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.74

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.13

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

13.90

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFDX vs. SSBWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFDX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа SSBWX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFDX и SSBWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFDXSSBWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.61

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.62

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.80

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.73

-1.29

Просадки

Сравнение просадок SSFDX и SSBWX

Максимальная просадка SSFDX за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки SSBWX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFDX и SSBWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSFDXSSBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.69%

-23.73%

-68.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-6.20%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.13%

-9.73%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-23.73%

+5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.69%

-23.73%

-68.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.13%

0.00%

-90.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.03%

-4.17%

-43.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.39%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFDX и SSBWX

Текущая волатильность для State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) составляет 1.29%, в то время как у State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что SSFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSBWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSFDXSSBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

2.33%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

5.97%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

7.42%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

10.65%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.82%

11.33%

+20.49%

Сравнение комиссий SSFDX и SSBWX

SSFDX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SSBWX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFDX и SSBWX

Дивидендная доходность SSFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности SSBWX в 6.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		6.40%6.91%6.16%4.11%5.78%6.18%4.92%6.65%5.24%0.46%1.75%2.11%
SSFDX
State Street Aggregate Bond Index Fund		4.11%3.64%3.59%2.95%2.27%3.12%8.84%3.15%2.79%2.43%2.19%4.63%

Часто задаваемые вопросы

SSFDX and SSBWX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSBWX has higher volatility (2.33%) compared to SSFDX (1.29%). In terms of maximum drawdown, SSFDX dropped -92.69% vs SSBWX's -23.73%.

SSBWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSFDX и SSBWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор