Сравнение SSFDX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
SSFDX управляется State Street. Фонд был запущен 19 сент. 2014 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности SSFDX и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSFDX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFDX State Street Aggregate Bond Index Fund | 0.03% | 6.80% | 1.36% | 5.39% | -13.36% | -1.98% | -89.24% | 8.98% | -0.20% | 3.29% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.68% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SSFDX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции SSFDX уступали акциям PTTRX по среднегодовой доходности: -19.36% против 2.27% соответственно.
SSFDX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- -19.36%
PTTRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSFDX и PTTRX
SSFDX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
SSFDX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
SSFDX
PTTRX
Сравнение SSFDX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSFDX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.37 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.69 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 4.99 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSFDX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.11 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | 0.44 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 1.15 | -1.71 |
Корреляция
Корреляция между SSFDX и PTTRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSFDX и PTTRX
Дивидендная доходность SSFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFDX State Street Aggregate Bond Index Fund | 4.02% | 3.64% | 3.59% | 2.95% | 2.27% | 3.12% | 8.84% | 3.15% | 2.79% | 2.43% | 2.19% | 4.63% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок SSFDX и PTTRX
Максимальная просадка SSFDX за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFDX и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSFDX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.69% | -19.28% | -73.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -3.67% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -19.28% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.69% | -19.28% | -73.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.16% | -2.78% | -87.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.41% | -2.19% | -45.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.24% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSFDX и PTTRX
Текущая волатильность для State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) составляет 1.59%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что SSFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSFDX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.05% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 3.00% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 5.15% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 6.20% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.81% | 5.19% | +26.62% |