PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFDX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSFDX с FMDGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSFDX (State Street Aggregate Bond Index Fund) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - SSFDX is a Intermediate Core Bond fund managed by State Street, while FMDGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, SSFDX returned 0.01%/yr vs 7.23%/yr for FMDGX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SSFDX charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.

Доходность

Сравнение доходности SSFDX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSFDX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью 4.88%.

SSFDX

1 день
0.05%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.38%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.01%
10 лет*
-19.40%

FMDGX

1 день
-0.22%
1 месяц
5.21%
С начала года
4.88%
6 месяцев
3.96%
1 год
6.81%
3 года*
16.42%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSFDX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SSFDX
State Street Aggregate Bond Index Fund		0.42%6.80%1.36%5.39%-13.36%-1.98%-89.24%2.31%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		4.88%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Correlation

The correlation between SSFDX and FMDGX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.11

The correlation between SSFDX and FMDGX shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Aggregate Bond Index Fund

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SSFDX:
SSFDX с FXNAXSSFDX с FIPDXSSFDX с BNDSSFDX с VBTLXSSFDX с TRLGXSSFDX с PTTRXSSFDX с SSBWX
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Доходность на риск

SSFDX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFDX
Ранг доходности на риск SSFDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFDX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFDX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFDX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFDX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFDXFMDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.49

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
0.80

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

0.54

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

1.58

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFDX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFDX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFDX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFDXFMDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.49

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.32

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.45

-1.01

Просадки

Сравнение просадок SSFDX и FMDGX

Максимальная просадка SSFDX за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFDX и FMDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSFDXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.69%

-38.59%

-54.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-14.75%

+12.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.13%

-25.30%

+19.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-38.59%

+20.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.13%

-1.09%

-89.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.03%

-11.21%

-36.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

5.05%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFDX и FMDGX

Текущая волатильность для State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) составляет 1.29%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что SSFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSFDXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

3.52%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

12.64%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

16.46%

-12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

22.37%

-16.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.82%

24.32%

+7.50%

Сравнение комиссий SSFDX и FMDGX

SSFDX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFDX и FMDGX

Дивидендная доходность SSFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности FMDGX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.77%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSFDX
State Street Aggregate Bond Index Fund		4.11%3.64%3.59%2.95%2.27%3.12%8.84%3.15%2.79%2.43%2.19%4.63%

Часто задаваемые вопросы

SSFDX and FMDGX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDGX has higher volatility (3.52%) compared to SSFDX (1.29%). In terms of maximum drawdown, SSFDX dropped -92.69% vs FMDGX's -38.59%.

SSFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSFDX и FMDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор