- ISIN
- US85749T8633
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 19 сент. 2014 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SSFDX
State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции SSFDX — $85. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSFDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $976.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) показал доход в 0.02% с начала года и 2.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSFDX составила 1.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
State Street Aggregate Bond Index Fund
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- 1.30%
- Всё время*
- 1.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SSFDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SSFDX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 21 апр. 2020 г. с доходностью +32.5%, в то время как худший день был 20 апр. 2020 г. с доходностью -26.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 1.63% | -1.77% | 0.11% | 0.31% | 0.25% | -1.31% | 0.64% | 0.02% | ||||
| 2025 | 0.50% | 1.86% | 0.03% | 0.39% | -0.70% | 1.54% | -0.27% | 1.19% | 1.10% | 0.62% | 0.63% | -0.26% | 6.80% |
| 2024 | -0.22% | -1.43% | 0.85% | -2.49% | 1.69% | 0.95% | 2.34% | 1.43% | 1.35% | -2.48% | 1.12% | -1.60% | 1.36% |
| 2023 | 3.23% | -2.62% | 2.57% | 0.57% | -1.10% | -0.37% | -0.07% | -0.68% | -2.55% | -1.61% | 4.50% | 3.71% | 5.39% |
| 2022 | -2.19% | -1.14% | -2.82% | -3.87% | 0.75% | -1.55% | 2.49% | -2.90% | -4.37% | -1.33% | 3.69% | -0.69% | -13.36% |
| 2021 | -0.78% | -1.51% | -1.30% | 0.76% | 0.30% | 0.67% | 1.10% | -0.22% | -0.91% | -0.06% | 0.27% | -0.28% | -1.98% |
Метрики бенчмарка
State Street Aggregate Bond Index Fund has an annualized alpha of 2.80%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2014.
- This fund participated in 14.71% of S&P 500 Index downside but only 11.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.80%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.34%
- Участие в снижении
- 14.71%
Комиссия
Комиссия SSFDX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSFDX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 14% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSFDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.50 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 10.58 | -8.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street Aggregate Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.55 | $3.18 | $3.05 | $2.56 | $1.93 | $3.12 | $3.16 | $3.18 | $2.66 | $2.39 | $2.14 | $4.51 |
Дивидендный доход | 4.17% | 3.64% | 3.59% | 2.95% | 2.27% | 3.12% | 3.00% | 3.15% | 2.79% | 2.43% | 2.19% | 4.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Aggregate Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.29 | $0.28 | $0.30 | $0.29 | $0.31 | $0.28 | $0.30 | $2.06 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.29 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.29 | $0.26 | $0.28 | $0.29 | $0.65 | $3.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.24 | $0.23 | $0.23 | $0.24 | $0.25 | $0.25 | $0.26 | $0.26 | $0.25 | $0.26 | $0.58 | $3.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.48 | $2.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.15 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.37 | $1.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.14 | $0.16 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.72 | $3.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street Aggregate Bond Index Fund показал максимальную просадку в 26.93%, зарегистрированную 20 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 37 торговых сессий.
Текущая просадка State Street Aggregate Bond Index Fund составляет 3.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-26.93%апр. 2020 г. | 1mo 11d | 1mo 22d | 3mo 3dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.07%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 6yавг. 2020 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-4.50%дек. 2016 г. | 5mo 7d | 8mo 24d | 1y 1moиюль 2016 г. - сент. 2017 г. | — |
-3.53%май 2018 г. | 8mo 13d | 7mo 21d | 1y 3moсент. 2017 г. - янв. 2019 г. | — |
-2.82%июнь 2015 г. | 1mo 21d | 8mo 3d | 9mo 24dапр. 2015 г. - февр. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| SSFDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -56.78% | +29.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -9.10% | +6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.00% | -18.90% | +13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -25.43% | +7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.93% | -33.92% | +6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -0.17% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -10.69% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.14% | -1.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SSFDX
Добавьте State Street Aggregate Bond Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SSFDX