PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFDX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSFDX с FXNAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SSFDX (State Street Aggregate Bond Index Fund) and FXNAX (Fidelity U.S. Bond Index Fund) are both mutual funds - SSFDX is a Intermediate Core Bond fund managed by State Street, while FXNAX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 10 years, SSFDX returned 1.41%/yr vs 1.45%/yr for FXNAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SSFDX charges 0.23%/yr vs 0.03%/yr for FXNAX.

Доходность

Сравнение доходности SSFDX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSFDX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 0.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSFDX имеют среднегодовую доходность 1.41%, а акции FXNAX немного впереди с 1.45%.

SSFDX

1 день
0.13%
1 месяц
0.74%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.38%
1 год
4.00%
3 года*
3.81%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
1.41%

FXNAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.95%
3 года*
3.92%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSFDX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSFDX
State Street Aggregate Bond Index Fund		0.46%6.80%1.36%5.39%-13.36%-1.98%7.57%8.98%-0.20%3.29%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.21%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Correlation

The correlation between SSFDX and FXNAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г.

0.93

The correlation between SSFDX and FXNAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Aggregate Bond Index Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с SSFDX:
SSFDX с FIPDXSSFDX с BNDSSFDX с VBTLXSSFDX с FMDGXSSFDX с TRLGXSSFDX с PTTRXSSFDX с SSBWX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Доходность на риск

SSFDX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFDX
Ранг доходности на риск SSFDX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFDX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFDX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFDX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFDX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSFDXFXNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.12

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.69

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.49

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

4.24

+0.28

SSFDX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFDX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFDX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSFDX и FXNAX

Максимальная просадка SSFDX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFDX и FXNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSFDXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-19.51%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-2.94%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.13%

-6.16%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-18.54%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.93%

-19.51%

-7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-3.07%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-3.86%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.03%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFDX и FXNAX

Текущая волатильность для State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) составляет 1.08%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что SSFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSFDXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.16%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.90%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

3.91%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

6.08%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

5.01%

+9.11%

Сравнение комиссий SSFDX и FXNAX

SSFDX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFDX и FXNAX

Дивидендная доходность SSFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности FXNAX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.71%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%
SSFDX
State Street Aggregate Bond Index Fund		4.11%3.64%3.59%2.95%2.27%3.12%3.00%3.15%2.79%2.43%2.19%4.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SSFDX and FXNAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FXNAX has higher volatility (1.16%) compared to SSFDX (1.08%). In terms of maximum drawdown, SSFDX dropped -26.93% vs FXNAX's -19.51%.

SSFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSFDX и FXNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор