Сравнение SSDOX с ELFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Elfun Trusts (ELFNX).
SSDOX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. ELFNX управляется State Street. Фонд был запущен 27 мая 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности SSDOX и ELFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSDOX и ELFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDOX State Street Target Retirement 2055 Fund | -1.36% | 21.02% | 12.37% | 19.35% | -19.27% | 13.32% | 19.62% | 25.62% | -7.91% | 19.22% |
ELFNX Elfun Trusts | -6.72% | 16.64% | 26.91% | 34.50% | -19.91% | 24.46% | 25.18% | 35.57% | -3.25% | 25.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SSDOX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у ELFNX с доходностью -6.72%. За последние 10 лет акции SSDOX уступали акциям ELFNX по среднегодовой доходности: 10.09% против 15.18% соответственно.
SSDOX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 10.09%
ELFNX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSDOX и ELFNX
SSDOX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии ELFNX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSDOX vs. ELFNX — Ранг доходности на риск
SSDOX
ELFNX
Сравнение SSDOX c ELFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Elfun Trusts (ELFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSDOX | ELFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.87 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.34 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.43 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 5.34 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSDOX | ELFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.87 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.83 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SSDOX и ELFNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSDOX и ELFNX
Дивидендная доходность SSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности ELFNX в 10.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDOX State Street Target Retirement 2055 Fund | 4.92% | 4.85% | 4.45% | 2.99% | 4.97% | 4.39% | 3.03% | 6.02% | 5.38% | 0.44% | 1.71% | 2.03% |
ELFNX Elfun Trusts | 10.58% | 9.87% | 10.43% | 2.90% | 9.01% | 11.62% | 8.60% | 9.39% | 16.18% | 10.80% | 8.85% | 8.22% |
Просадки
Сравнение просадок SSDOX и ELFNX
Максимальная просадка SSDOX за все время составила -29.85%, что меньше максимальной просадки ELFNX в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDOX и ELFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSDOX | ELFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.85% | -50.28% | +20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -11.48% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -26.39% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.85% | -32.44% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -8.78% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -7.65% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.06% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSDOX и ELFNX
State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Elfun Trusts (ELFNX) имеют волатильность 5.48% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSDOX | ELFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 5.49% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 10.01% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 18.56% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 17.92% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 18.38% | -3.61% |