Сравнение SSDOX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
SSDOX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SSDOX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSDOX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDOX State Street Target Retirement 2055 Fund | -1.36% | 21.02% | 12.37% | 19.35% | -19.27% | 13.32% | 19.62% | 25.62% | -7.91% | 19.22% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SSDOX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции SSDOX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.09% против 16.16% соответственно.
SSDOX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 10.09%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSDOX и VUG
SSDOX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSDOX vs. VUG — Ранг доходности на риск
SSDOX
VUG
Сравнение SSDOX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSDOX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.82 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.32 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.19 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 4.15 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSDOX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.82 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.76 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SSDOX и VUG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSDOX и VUG
Дивидендная доходность SSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDOX State Street Target Retirement 2055 Fund | 4.92% | 4.85% | 4.45% | 2.99% | 4.97% | 4.39% | 3.03% | 6.02% | 5.38% | 0.44% | 1.71% | 2.03% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок SSDOX и VUG
Максимальная просадка SSDOX за все время составила -29.85%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDOX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSDOX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.85% | -50.68% | +20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -16.53% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -35.61% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.85% | -35.61% | +5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -12.25% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -7.13% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.72% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSDOX и VUG
Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) составляет 5.48%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что SSDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSDOX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 7.12% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 12.70% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 22.70% | -7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 22.22% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 21.38% | -6.61% |