PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSDOX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSDOX с VMGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).

SSDOX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SSDOX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSDOX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSDOX
State Street Target Retirement 2055 Fund		-1.36%21.02%12.37%19.35%-19.27%13.32%19.62%25.62%-7.91%19.22%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		-7.61%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, SSDOX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции SSDOX уступали акциям VMGMX по среднегодовой доходности: 10.09% против 10.62% соответственно.

SSDOX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
0.88%
1 год
19.30%
3 года*
14.46%
5 лет*
6.93%
10 лет*
10.09%

VMGMX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-12.10%
1 год
5.25%
3 года*
10.47%
5 лет*
4.04%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2055 Fund

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SSDOX:
SSDOX с VOOSSDOX с SPYSSDOX с SCHDSSDOX с VUGSSDOX с VTISSDOX с ^GSPCSSDOX с FDEWX
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX

Сравнение комиссий SSDOX и VMGMX

SSDOX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSDOX
State Street Target Retirement 2055 Fund
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SSDOX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSDOX
Ранг доходности на риск SSDOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDOX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSDOX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSDOXVMGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.28

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.55

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.39

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

1.21

+6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSDOX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSDOX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа VMGMX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDOX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSDOXVMGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.28

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.19

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.59

+0.02

Корреляция

Корреляция между SSDOX и VMGMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDOX и VMGMX

Дивидендная доходность SSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности VMGMX в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSDOX
State Street Target Retirement 2055 Fund		4.92%4.85%4.45%2.99%4.97%4.39%3.03%6.02%5.38%0.44%1.71%2.03%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Просадки

Сравнение просадок SSDOX и VMGMX

Максимальная просадка SSDOX за все время составила -29.85%, что меньше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDOX и VMGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSDOXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.85%

-37.17%

+7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-15.95%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-37.17%

+9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.85%

-37.17%

+7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-13.31%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-7.05%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

5.11%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SSDOX и VMGMX

Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) составляет 5.48%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что SSDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSDOXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.47%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

12.40%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

21.07%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

21.39%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

20.93%

-6.16%