PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSDOX с FDEWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSDOX с FDEWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX).

SSDOX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FDEWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SSDOX и FDEWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSDOX и FDEWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSDOX
State Street Target Retirement 2055 Fund		-1.36%21.02%12.37%19.35%-19.27%13.32%19.62%25.62%-7.91%19.22%
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class		-1.61%21.39%14.14%19.95%-18.01%15.88%16.46%25.94%-7.19%20.53%

Доходность по периодам

С начала года, SSDOX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у FDEWX с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции SSDOX уступали акциям FDEWX по среднегодовой доходности: 10.09% против 10.70% соответственно.

SSDOX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
0.88%
1 год
19.30%
3 года*
14.46%
5 лет*
6.93%
10 лет*
10.09%

FDEWX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
0.96%
1 год
19.16%
3 года*
15.20%
5 лет*
8.09%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2055 Fund

Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class

Часто сравнивают с SSDOX:
SSDOX с VOOSSDOX с SPYSSDOX с SCHDSSDOX с VUGSSDOX с VTISSDOX с ^GSPCSSDOX с VMGMX
Часто сравнивают с FDEWX:
FDEWX с FDEEXFDEWX с VFFVXFDEWX с VOOFDEWX с FZROXFDEWX с VTIFDEWX с SPYFDEWX с TRRNX

Сравнение комиссий SSDOX и FDEWX

SSDOX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии FDEWX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSDOX
State Street Target Retirement 2055 Fund
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class

Доходность на риск

SSDOX vs. FDEWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSDOX
Ранг доходности на риск SSDOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDOX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FDEWX
Ранг доходности на риск FDEWX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEWX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEWX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEWX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEWX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEWX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSDOX c FDEWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSDOXFDEWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.28

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.86

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.82

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

8.25

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSDOX vs. FDEWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSDOX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEWX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDOX и FDEWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSDOXFDEWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.28

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.63

-0.02

Корреляция

Корреляция между SSDOX и FDEWX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDOX и FDEWX

Дивидендная доходность SSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности FDEWX в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSDOX
State Street Target Retirement 2055 Fund		4.92%4.85%4.45%2.99%4.97%4.39%3.03%6.02%5.38%0.44%1.71%2.03%
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class		2.00%1.97%1.98%1.92%2.24%1.89%1.85%10.83%2.36%1.93%2.42%2.31%

Просадки

Сравнение просадок SSDOX и FDEWX

Максимальная просадка SSDOX за все время составила -29.85%, примерно равная максимальной просадке FDEWX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDOX и FDEWX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSDOXFDEWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.85%

-30.69%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-10.82%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-26.22%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.85%

-30.69%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-6.60%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-4.26%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.38%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SSDOX и FDEWX

Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) составляет 5.48%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что SSDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSDOXFDEWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.89%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

9.15%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

15.38%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

14.32%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

15.12%

-0.35%