PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN
US85749R5946
CUSIP
85749R594
Эмитент
State Street
Дата выпуска
29 сент. 2014 г.
Категория
Target Retirement Date
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street Target Retirement 2055 Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в State Street Target Retirement 2055 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) показал доход в -1.36% с начала года и 19.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSDOX составила 10.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.


State Street Target Retirement 2055 Fund

1 день
2.34%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
0.88%
1 год
19.30%
3 года*
14.46%
5 лет*
6.93%
10 лет*
10.09%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SSDOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.22%2.24%-6.53%-1.36%
20253.20%-0.19%-3.29%0.79%4.94%4.33%0.77%2.94%3.26%1.83%0.16%0.77%21.02%
2024-0.56%3.74%2.86%-3.90%4.13%1.19%2.61%2.17%2.18%-2.75%4.08%-3.55%12.37%
20237.73%-2.95%2.10%0.91%-1.51%5.52%3.34%-3.16%-4.43%-3.72%9.16%6.06%19.35%
2022-4.88%-2.37%0.94%-8.01%0.29%-7.89%6.68%-3.68%-9.33%5.14%7.78%-4.02%-19.27%
2021-0.34%2.04%1.67%3.88%1.27%1.44%0.43%1.47%-3.93%4.59%-2.77%3.16%13.32%

Метрики бенчмарка

State Street Target Retirement 2055 Fund: годовая альфа составляет 0.08%, бета — 0.78, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 02.10.2014.

  • Этот фонд участвовал в 89.88% снижения S&P 500 Index, но только в 82.16% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа
0.08%
Бета
0.78
0.91
Участие в росте
82.16%
Участие в снижении
89.88%

Комиссия

Комиссия SSDOX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SSDOX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск SSDOX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDOX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDOX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDOX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SSDOXБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.92

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.41

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.41

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

6.61

+1.53

Изучите показатели доходности на риск для SSDOX в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность State Street Target Retirement 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.86$0.86$0.68$0.43$0.61$0.70$0.45$0.76$0.58$0.05$0.18$0.19

Дивидендный доход

4.92%4.85%4.45%2.99%4.97%4.39%3.03%6.02%5.38%0.44%1.71%2.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Target Retirement 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.86
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

State Street Target Retirement 2055 Fund показал максимальную просадку в 29.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка State Street Target Retirement 2055 Fund составляет 6.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.85%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-27.44%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.35921 мар. 2024 г.594
-17.08%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.318
-16.72%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.326
-15.04%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2819 мая 2025 г.63

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...