PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCVX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCVX с VSCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCVX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCVX и VSCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		5.82%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%9.61%18.76%-13.70%12.65%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		6.56%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, SSCVX показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции SSCVX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 8.32% против 15.32% соответственно.

SSCVX

1 день
-1.40%
1 месяц
-6.22%
С начала года
5.82%
6 месяцев
6.09%
1 год
22.66%
3 года*
11.20%
5 лет*
5.67%
10 лет*
8.32%

VSCAX

1 день
-1.86%
1 месяц
-10.13%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.85%
1 год
33.30%
3 года*
24.38%
5 лет*
17.26%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Small Cap Value Fund

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с SCHASSCVX с DFSVSSCVX с NSDVXSSCVX с PRVIXSSCVX с ARSMX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий SSCVX и VSCAX

SSCVX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.

SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund

Доходность на риск

SSCVX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCVX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCVXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.79

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.64

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

6.36

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCVX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCVX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCAX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCVX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCVXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.28

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.75

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.58

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.51

-0.20

Корреляция

Корреляция между SSCVX и VSCAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCVX и VSCAX

Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности VSCAX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		10.36%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.65%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок SSCVX и VSCAX

Максимальная просадка SSCVX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCVXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-57.77%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-16.56%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-25.29%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.87%

-57.77%

+8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-11.43%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-8.94%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

4.49%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCVX и VSCAX

Текущая волатильность для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) составляет 6.07%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что SSCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCVXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

8.31%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

16.64%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.83%

25.77%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

23.13%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

26.70%

-3.26%