Сравнение SSCVX с USBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX).
SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCVX и USBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCVX и USBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 8.57% | 5.46% | 12.33% | 12.47% | -15.35% | 31.25% | 9.61% | 18.76% | -13.70% | 12.65% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SSCVX показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у USBNX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции SSCVX превзошли акции USBNX по среднегодовой доходности: 8.60% против 7.35% соответственно.
SSCVX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 8.60%
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCVX и USBNX
SSCVX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.
Доходность на риск
SSCVX vs. USBNX — Ранг доходности на риск
SSCVX
USBNX
Сравнение SSCVX c USBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCVX | USBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.77 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.22 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.06 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 3.55 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCVX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.77 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.23 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SSCVX и USBNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCVX и USBNX
Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что меньше доходности USBNX в 13.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 10.10% | 10.96% | 20.45% | 6.56% | 4.62% | 6.64% | 6.45% | 0.12% | 7.59% | 13.50% | 6.18% | 12.44% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Просадки
Сравнение просадок SSCVX и USBNX
Максимальная просадка SSCVX за все время составила -65.34%, примерно равная максимальной просадке USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и USBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCVX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.34% | -64.40% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -12.27% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -26.01% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.87% | -46.96% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -6.36% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -13.70% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.66% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCVX и USBNX
Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что SSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCVX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 4.15% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 10.35% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 19.17% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 18.90% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 21.68% | +1.77% |