Сравнение SSCVX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCVX и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCVX и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 8.57% | 5.46% | 12.33% | 12.47% | -15.35% | 31.25% | 9.61% | 18.76% | -13.70% | 12.65% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SSCVX показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции SSCVX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 8.60% против 9.94% соответственно.
SSCVX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 8.60%
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCVX и SCHA
SSCVX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Доходность на риск
SSCVX vs. SCHA — Ранг доходности на риск
SSCVX
SCHA
Сравнение SSCVX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCVX | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.74 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.87 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 7.77 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCVX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.21 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.53 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SSCVX и SCHA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCVX и SCHA
Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности SCHA в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 10.10% | 10.96% | 20.45% | 6.56% | 4.62% | 6.64% | 6.45% | 0.12% | 7.59% | 13.50% | 6.18% | 12.44% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SSCVX и SCHA
Максимальная просадка SSCVX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCVX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.34% | -42.41% | -22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -14.35% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -30.79% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.87% | -42.41% | -6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -5.41% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -7.65% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.45% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCVX и SCHA
Текущая волатильность для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) составляет 6.40%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что SSCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCVX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 7.31% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 13.72% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 22.90% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 21.95% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 22.67% | +0.78% |