Сравнение SSCVX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCVX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCVX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 5.82% | 5.46% | 12.33% | 12.47% | -15.35% | 31.25% | 9.61% | 18.76% | -13.70% | 12.65% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SSCVX показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции SSCVX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 8.32% против 13.21% соответственно.
SSCVX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 8.32%
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCVX и SWTSX
SSCVX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Доходность на риск
SSCVX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
SSCVX
SWTSX
Сравнение SSCVX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCVX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.83 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.28 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.04 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 5.04 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCVX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.83 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.58 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.71 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SSCVX и SWTSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCVX и SWTSX
Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности SWTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 10.36% | 10.96% | 20.45% | 6.56% | 4.62% | 6.64% | 6.45% | 0.12% | 7.59% | 13.50% | 6.18% | 12.44% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SSCVX и SWTSX
Максимальная просадка SSCVX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCVX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.34% | -54.60% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -12.42% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -25.40% | -3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.87% | -35.01% | -13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -8.88% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -10.63% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.56% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCVX и SWTSX
Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что SSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCVX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 4.45% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 9.42% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 18.52% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 17.41% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 18.57% | +4.87% |