PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCVX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCVX с CBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).

SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCVX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCVX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		8.57%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%9.61%18.76%-13.70%12.65%
CBALX
Columbia Balanced Fund		-3.50%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Доходность по периодам

С начала года, SSCVX показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции SSCVX уступали акциям CBALX по среднегодовой доходности: 8.60% против 9.16% соответственно.

SSCVX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
8.57%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.62%
3 года*
12.15%
5 лет*
5.98%
10 лет*
8.60%

CBALX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.90%
1 год
11.61%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Small Cap Value Fund

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с SCHASSCVX с DFSVSSCVX с NSDVXSSCVX с PRVIXSSCVX с USBNX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Сравнение комиссий SSCVX и CBALX

SSCVX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.

SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund
CBALX
Columbia Balanced Fund

Доходность на риск

SSCVX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCVX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCVXCBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.04

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.54

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.55

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

6.54

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCVX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBALX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCVX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCVXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.04

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.63

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.81

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.68

-0.37

Корреляция

Корреляция между SSCVX и CBALX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCVX и CBALX

Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности CBALX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		10.10%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.73%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%

Просадки

Сравнение просадок SSCVX и CBALX

Максимальная просадка SSCVX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и CBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCVXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-34.53%

-30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-7.87%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-20.91%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.87%

-22.73%

-26.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-4.73%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-5.34%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.86%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCVX и CBALX

Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что SSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCVXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

3.84%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

6.44%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

11.58%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

11.08%

+10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

11.31%

+12.14%