Сравнение SSCPX с SPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX).
SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCPX и SPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCPX и SPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | -2.63% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | -2.04% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% | 12.86% |
Доходность по периодам
С начала года, SSCPX показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у SPMAX с доходностью -2.04%. За последние 10 лет акции SSCPX превзошли акции SPMAX по среднегодовой доходности: 9.16% против 8.13% соответственно.
SSCPX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.16%
SPMAX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 13.05%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCPX и SPMAX
SSCPX берет комиссию в 1.70%, что меньше комиссии SPMAX в 2.06%.
Доходность на риск
SSCPX vs. SPMAX — Ранг доходности на риск
SSCPX
SPMAX
Сравнение SSCPX c SPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCPX | SPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.66 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 3.28 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCPX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.66 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.38 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.39 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SSCPX и SPMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCPX и SPMAX
Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что меньше доходности SPMAX в 33.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 9.26% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 33.57% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
Просадки
Сравнение просадок SSCPX и SPMAX
Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, примерно равная максимальной просадке SPMAX в -52.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и SPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCPX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.65% | -52.68% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -12.82% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -23.42% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.59% | -42.83% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -12.39% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -8.65% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.72% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCPX и SPMAX
Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеют волатильность 7.50% и 7.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCPX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.80% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 14.18% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 21.14% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 18.16% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 20.14% | +2.76% |