Сравнение SSCPX с SAMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX).
SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SAMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCPX и SAMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCPX и SAMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | -2.63% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% |
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | -4.90% | 12.60% | 11.53% | 13.68% | -10.56% | 14.08% | 9.36% | 17.88% | -7.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SSCPX показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у SAMIX с доходностью -4.90%.
SSCPX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.16%
SAMIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCPX и SAMIX
SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии SAMIX в 0.99%.
Доходность на риск
SSCPX vs. SAMIX — Ранг доходности на риск
SSCPX
SAMIX
Сравнение SSCPX c SAMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCPX | SAMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.81 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 4.33 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCPX | SAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.81 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.51 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SSCPX и SAMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCPX и SAMIX
Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что меньше доходности SAMIX в 10.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 9.26% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 10.79% | 10.26% | 3.60% | 2.78% | 5.82% | 8.13% | 1.66% | 2.44% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSCPX и SAMIX
Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки SAMIX в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и SAMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCPX | SAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.65% | -26.06% | -27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -7.90% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -15.54% | -12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -7.29% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -3.85% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 1.89% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCPX и SAMIX
Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCPX | SAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 3.65% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 7.15% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 12.02% | +10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 11.01% | +11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 12.69% | +10.21% |