PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCPX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCPX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCPX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, SSCPX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции SSCPX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 9.58% против 19.20% соответственно.

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий SSCPX и OBMCX

SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии OBMCX в 1.48%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund

Доходность на риск

SSCPX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCPX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCPXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.82

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.42

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.82

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

13.69

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCPX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCPX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCPX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCPXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.82

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.57

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.75

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Корреляция

Корреляция между SSCPX и OBMCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и OBMCX

Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и OBMCX

Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCPXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-68.24%

+14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-12.68%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-28.11%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

-50.04%

+6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-5.04%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-16.51%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.54%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и OBMCX

Текущая волатильность для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) составляет 8.57%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCPXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

12.02%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

19.34%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

27.49%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

26.14%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

25.73%

-2.80%