Сравнение SSCPX с NESIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCPX и NESIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio	-2.63%	6.41%	10.79%	15.16%	-17.56%	24.53%	25.39%	23.71%	-16.14%	15.21%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	9.63%	11.16%	13.47%	5.85%	-29.71%	11.36%	73.06%	55.28%	-4.87%	12.63%

Доходность по периодам

С начала года, SSCPX показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 9.63%.

SSCPX

1 день: -1.77%

1 месяц: -8.88%

С начала года: -2.63%

6 месяцев: -3.54%

1 год: 16.77%

3 года*: 9.57%

5 лет*: 3.88%

10 лет*: 9.16%

NESIX

1 день: -4.46%

1 месяц: -7.08%

С начала года: 9.63%

6 месяцев: 12.40%

1 год: 48.73%

3 года*: 11.47%

5 лет*: 1.26%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с SSCPX:

SSCPX с FAMFX SSCPX с AOFIX SSCPX с PCSGX SSCPX с TCMSX SSCPX с BDFIX SSCPX с ALMAX SSCPX с BSCFX

Часто сравнивают с NESIX:

NESIX с BUFOX NESIX с FGROX NESIX с LADYX NESIX с ALMAX NESIX с NBMIX NESIX с QUASX NESIX с ASMOX

Сравнение комиссий SSCPX и NESIX

SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии NESIX в 1.18%.

SSCPX

Saratoga Small Capitalization Portfolio

NESIX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Доходность на риск

SSCPX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SSCPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCPX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SSCPX	NESIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.72	1.34	-0.62
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.14	1.91	-0.77
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.25	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.17	2.44	-1.27
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.79	8.21	-4.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCPX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCPX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCPX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SSCPX	NESIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72	1.34	-0.62
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	0.04	+0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.40	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.53	-0.16

Корреляция

Корреляция между SSCPX и NESIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и NESIX

Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio	9.26%	9.02%	11.37%	0.00%	10.18%	24.67%	0.02%	0.00%	17.42%	0.00%	0.00%	58.90%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.93%	23.92%	13.26%	8.25%	21.96%	8.89%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и NESIX

Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SSCPX	NESIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-53.65%	-49.61%	-4.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.83%	-17.25%	+5.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.78%	-49.61%	+21.83%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.59%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.54%	-9.15%	-2.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.30%	-15.27%	+4.97%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.66%	5.12%	-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и NESIX

Текущая волатильность для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) составляет 7.50%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SSCPX	NESIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.50%	10.99%	-3.49%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.84%	22.90%	-8.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.41%	35.06%	-12.65%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.10%	29.10%	-7.00%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.90%	26.30%	-3.40%

Сравнение SSCPX с NESIX

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и NESIX

Сравнение доходности по годам SSCPX и NESIX

Доходность по периодам

SSCPX

NESIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SSCPX и NESIX

Доходность на риск

SSCPX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

SSCPX

NESIX

Сравнение SSCPX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SSCPX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и NESIX

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и NESIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и NESIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)