Сравнение SSCPX с EMCAX

С начала года, SSCPX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSCPX имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции EMCAX немного впереди с 9.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SSCPX берет комиссию в 1.70%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SSCPX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCPX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SSCPX и EMCAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, примерно равная максимальной просадке EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и EMCAX.

Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.