Сравнение SSCDX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SSCDX управляется Sit. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCDX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCDX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCDX Sit Small Cap Dividend Growth Fund | 3.52% | 12.90% | 15.50% | 15.50% | -17.15% | 23.46% | 16.21% | 27.12% | -17.10% | 13.69% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SSCDX показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSCDX имеют среднегодовую доходность 9.84%, а акции SWSSX немного отстают с 9.50%.
SSCDX
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 9.84%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCDX и SWSSX
SSCDX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
SSCDX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SSCDX
SWSSX
Сравнение SSCDX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCDX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.91 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.40 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.33 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 5.02 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCDX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.91 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.14 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.33 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SSCDX и SWSSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCDX и SWSSX
Дивидендная доходность SSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCDX Sit Small Cap Dividend Growth Fund | 2.13% | 2.21% | 1.79% | 1.07% | 4.26% | 8.47% | 0.77% | 1.33% | 2.69% | 0.85% | 1.16% | 0.87% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SSCDX и SWSSX
Максимальная просадка SSCDX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCDX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCDX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -60.34% | +21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -13.90% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -31.93% | +4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.79% | -41.81% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -11.00% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -10.78% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.68% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCDX и SWSSX
Текущая волатильность для Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) составляет 5.97%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SSCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCDX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 6.59% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 14.12% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 23.11% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 22.57% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 24.03% | -3.41% |