PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCDX с REBYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSCDX с REBYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSCDX (Sit Small Cap Dividend Growth Fund) and REBYX (Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SSCDX returned 10.80%/yr vs 9.36%/yr for REBYX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SSCDX charges 1.35%/yr vs 0.90%/yr for REBYX.

Доходность

Сравнение доходности SSCDX и REBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSCDX показывает доходность 16.85%, а REBYX немного выше – 17.23%. За последние 10 лет акции SSCDX превзошли акции REBYX по среднегодовой доходности: 10.80% против 9.36% соответственно.

SSCDX

1 день
1.86%
1 месяц
0.00%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.19%
1 год
32.90%
3 года*
19.16%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.80%

REBYX

1 день
0.47%
1 месяц
4.17%
С начала года
17.23%
6 месяцев
16.82%
1 год
36.24%
3 года*
15.12%
5 лет*
6.27%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSCDX и REBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		16.85%12.90%15.50%15.50%-17.15%23.46%16.21%27.12%-17.10%13.69%
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		17.23%8.86%8.16%13.81%-16.14%26.28%13.04%23.74%-12.22%2.12%

Correlation

The correlation between SSCDX and REBYX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2015 г.

0.94

The correlation between SSCDX and REBYX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit Small Cap Dividend Growth Fund

Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с SSCDX:
SSCDX с IMCGSSCDX с SDVGXSSCDX с SSMGXSSCDX с SIBAXSSCDX с GDGIXSSCDX с SDMGXSSCDX с SNGVX
Часто сравнивают с REBYX:
REBYX с QQQIREBYX с EDOWREBYX с RSPREBYX с ^GSPCREBYX с VIGAXREBYX с AGTHXREBYX с SPY

Доходность на риск

SSCDX vs. REBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCDX
Ранг доходности на риск SSCDX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCDX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
REBYX
Ранг доходности на риск REBYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REBYX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REBYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REBYX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REBYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REBYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCDX c REBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCDXREBYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.17

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.09

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

4.23

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.11

14.63

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCDX vs. REBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCDX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REBYX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCDX и REBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCDXREBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.17

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.28

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.40

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SSCDX и REBYX

Максимальная просадка SSCDX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки REBYX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCDX и REBYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSCDXREBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-62.03%

+23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-9.16%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.99%

-32.68%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-32.68%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.79%

-44.79%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-0.23%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-11.18%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.65%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCDX и REBYX

Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) имеют волатильность 5.04% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSCDXREBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.06%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

12.42%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

17.84%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

22.76%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

23.53%

-2.83%

Сравнение комиссий SSCDX и REBYX

SSCDX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии REBYX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCDX и REBYX

Дивидендная доходность SSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности REBYX в 7.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		7.06%8.28%13.03%2.64%5.30%31.12%0.64%4.46%18.61%0.33%0.88%8.23%
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		1.83%2.21%1.79%1.07%4.26%8.47%0.77%1.33%2.69%0.85%1.16%0.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SSCDX and REBYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

REBYX has higher volatility (5.06%) compared to SSCDX (5.04%). In terms of maximum drawdown, SSCDX dropped -38.79% vs REBYX's -62.03%.

REBYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSCDX и REBYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор