PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCDX с SDVGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCDX с SDVGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX).

SSCDX управляется Sit. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCDX и SDVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCDX и SDVGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		3.52%12.90%15.50%15.50%-17.15%23.46%16.21%27.12%-17.10%13.69%
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		-5.14%18.73%18.22%14.89%-12.17%27.87%7.79%29.18%-6.86%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, SSCDX показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у SDVGX с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции SSCDX уступали акциям SDVGX по среднегодовой доходности: 9.84% против 11.15% соответственно.

SSCDX

1 день
-1.72%
1 месяц
-7.13%
С начала года
3.52%
6 месяцев
5.65%
1 год
24.10%
3 года*
14.77%
5 лет*
7.39%
10 лет*
9.84%

SDVGX

1 день
-0.12%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-2.28%
1 год
14.59%
3 года*
14.39%
5 лет*
9.93%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit Small Cap Dividend Growth Fund

SIT Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SSCDX:
SSCDX с REBYXSSCDX с IMCGSSCDX с SIBAXSSCDX с SDMGXSSCDX с SNGVXSSCDX с SSMGXSSCDX с GDGIX
Часто сравнивают с SDVGX:
SDVGX с DGROSDVGX с ARGFXSDVGX с SCHDSDVGX с VOOSDVGX с MGVSDVGX с VTSAXSDVGX с SSMGX

Сравнение комиссий SSCDX и SDVGX

SSCDX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SDVGX в 0.70%.

SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund

Доходность на риск

SSCDX vs. SDVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCDX
Ранг доходности на риск SSCDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCDX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCDX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SDVGX
Ранг доходности на риск SDVGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVGX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVGX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVGX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVGX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCDX c SDVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCDXSDVGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.98

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.43

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.18

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

5.65

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCDX vs. SDVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCDX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDVGX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCDX и SDVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCDXSDVGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.98

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.66

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.14

Корреляция

Корреляция между SSCDX и SDVGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCDX и SDVGX

Дивидендная доходность SSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности SDVGX в 10.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		2.13%2.21%1.79%1.07%4.26%8.47%0.77%1.33%2.69%0.85%1.16%0.87%
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		10.65%10.10%12.47%4.66%12.01%12.29%1.42%12.85%25.20%11.49%8.32%13.23%

Просадки

Сравнение просадок SSCDX и SDVGX

Максимальная просадка SSCDX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки SDVGX в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCDX и SDVGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCDXSDVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-45.52%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-11.70%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-21.13%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.79%

-35.01%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-7.92%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-5.06%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.45%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCDX и SDVGX

Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что SSCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCDXSDVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

3.59%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

7.77%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

15.90%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

15.12%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

17.18%

+3.44%