PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCDX с GDGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCDX с GDGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX).

SSCDX управляется Sit. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. GDGIX управляется Sit. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCDX и GDGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCDX и GDGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		3.52%12.90%15.50%15.50%-17.15%23.46%16.21%27.12%-17.10%13.69%
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		-5.53%16.68%16.80%23.12%-18.05%23.59%16.01%26.70%-9.65%19.75%

Доходность по периодам

С начала года, SSCDX показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у GDGIX с доходностью -5.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSCDX имеют среднегодовую доходность 9.84%, а акции GDGIX немного впереди с 10.32%.

SSCDX

1 день
-1.72%
1 месяц
-7.13%
С начала года
3.52%
6 месяцев
5.65%
1 год
24.10%
3 года*
14.77%
5 лет*
7.39%
10 лет*
9.84%

GDGIX

1 день
0.03%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-3.17%
1 год
11.87%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit Small Cap Dividend Growth Fund

Sit Global Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SSCDX:
SSCDX с REBYXSSCDX с IMCGSSCDX с SDVGXSSCDX с SIBAXSSCDX с SNGVXSSCDX с SSMGXSSCDX с SDMGX
Часто сравнивают с GDGIX:
GDGIX с FDVVGDGIX с IESGXGDGIX с SDMGXGDGIX с SSMGXGDGIX с SNGVXGDGIX с ARTHXGDGIX с SDVGX

Сравнение комиссий SSCDX и GDGIX

SSCDX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GDGIX в 1.00%.

SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund

Доходность на риск

SSCDX vs. GDGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCDX
Ранг доходности на риск SSCDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCDX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCDX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GDGIX
Ранг доходности на риск GDGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCDX c GDGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCDXGDGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.77

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.21

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.00

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

4.86

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCDX vs. GDGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCDX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа GDGIX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCDX и GDGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCDXGDGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.77

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.60

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.16

Корреляция

Корреляция между SSCDX и GDGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCDX и GDGIX

Дивидендная доходность SSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности GDGIX в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		2.13%2.21%1.79%1.07%4.26%8.47%0.77%1.33%2.69%0.85%1.16%0.87%
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		1.46%1.38%2.47%1.03%1.11%0.69%1.03%1.59%1.93%1.50%2.11%9.52%

Просадки

Сравнение просадок SSCDX и GDGIX

Максимальная просадка SSCDX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки GDGIX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCDX и GDGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCDXGDGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-33.91%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-10.62%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-26.60%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.79%

-33.91%

-4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-8.09%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-4.62%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.20%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCDX и GDGIX

Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что SSCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCDXGDGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

4.06%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

8.69%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

15.77%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

15.01%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

16.34%

+4.28%