Сравнение SSBWX с VIVIX
SSBWX (State Street Target Retirement 2030 Fund) and VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - SSBWX is a Target Retirement Date fund managed by State Street, while VIVIX is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP U.S. Large Cap Value Index. Over the past 10 years, SSBWX returned 8.73%/yr vs 12.33%/yr for VIVIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SSBWX charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VIVIX.
Доходность
Сравнение доходности SSBWX и VIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSBWX показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции SSBWX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 8.73% против 12.33% соответственно.
SSBWX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 5.63%
- С начала года
- 7.60%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 8.73%
VIVIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 10.78%
- С начала года
- 15.06%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам SSBWX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBWX State Street Target Retirement 2030 Fund | 7.60% | 15.92% | 9.76% | 15.66% | -17.17% | 10.75% | 17.27% | 22.52% | -6.23% | 16.05% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 15.06% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
Correlation
The correlation between SSBWX and VIVIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.81 |
The correlation between SSBWX and VIVIX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSBWX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
SSBWX
VIVIX
Сравнение SSBWX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSBWX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 4.12 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 15.58 | -4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSBWX и VIVIX
Максимальная просадка SSBWX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBWX и VIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSBWX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -59.30% | +35.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -6.36% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.73% | -14.40% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -17.12% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.73% | -36.80% | +13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.97% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -9.22% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.68% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSBWX и VIVIX
Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) составляет 2.19%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что SSBWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSBWX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 2.64% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 7.81% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.93% | 10.36% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 13.90% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 16.68% | -5.41% |
Сравнение комиссий SSBWX и VIVIX
SSBWX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSBWX и VIVIX
Дивидендная доходность SSBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности VIVIX в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBWX State Street Target Retirement 2030 Fund | 6.42% | 6.91% | 6.16% | 4.11% | 5.78% | 6.18% | 4.92% | 6.65% | 5.24% | 0.46% | 1.75% | 2.11% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 1.88% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
SSBWX and VIVIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIVIX has higher volatility (2.64%) compared to SSBWX (2.19%). In terms of maximum drawdown, SSBWX dropped -23.73% vs VIVIX's -59.30%.
VIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSBWX и VIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор