PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSBRX с VTTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSBRX с VTTVX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).

SSBRX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SSBRX и VTTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSBRX и VTTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund		0.87%12.93%8.73%13.61%-15.51%10.03%14.68%20.73%-5.47%14.32%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		-0.25%14.63%9.23%14.76%-15.57%9.78%13.31%19.63%-5.14%13.68%

Доходность по периодам

С начала года, SSBRX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у VTTVX с доходностью -0.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSBRX имеют среднегодовую доходность 7.59%, а акции VTTVX немного отстают с 7.49%.

SSBRX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.11%
1 год
13.81%
3 года*
10.14%
5 лет*
4.95%
10 лет*
7.59%

VTTVX

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.23%
1 год
14.83%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.28%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2025 Fund

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Часто сравнивают с SSBRX:
SSBRX с ^GSPCSSBRX с FXNAXSSBRX с FFTWXSSBRX с ELFNXSSBRX с ELFTXSSBRX с FIKFXSSBRX с FTLSX
Часто сравнивают с VTTVX:
VTTVX с VTSAXVTTVX с TRRHXVTTVX с VOOVTTVX с FFTWXVTTVX с VFIAXVTTVX с VTWNXVTTVX с SCHD

Сравнение комиссий SSBRX и VTTVX

SSBRX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Доходность на риск

SSBRX vs. VTTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSBRX
Ранг доходности на риск SSBRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VTTVX
Ранг доходности на риск VTTVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSBRX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSBRXVTTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.53

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.19

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.19

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.98

9.17

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSBRX vs. VTTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSBRX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTVX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSBRX и VTTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSBRXVTTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.54

+0.15

Корреляция

Корреляция между SSBRX и VTTVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSBRX и VTTVX

Дивидендная доходность SSBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности VTTVX в 7.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund		6.01%6.07%6.67%4.60%6.60%6.44%4.74%6.58%5.35%0.60%1.84%2.38%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		7.40%7.38%7.63%3.96%2.96%16.28%4.35%2.57%3.14%0.47%2.68%4.98%

Просадки

Сравнение просадок SSBRX и VTTVX

Максимальная просадка SSBRX за все время составила -21.96%, что меньше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBRX и VTTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSBRXVTTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-46.03%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-5.57%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-21.52%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.96%

-22.51%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-3.63%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-5.09%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.45%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SSBRX и VTTVX

Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) составляет 2.63%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что SSBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSBRXVTTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.36%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

5.23%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

8.55%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

9.06%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

9.92%

-0.10%