Сравнение SSBRX с ELFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Elfun Trusts (ELFNX).
SSBRX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. ELFNX управляется State Street. Фонд был запущен 27 мая 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности SSBRX и ELFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSBRX и ELFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBRX State Street Target Retirement 2025 Fund | 0.24% | 12.93% | 8.73% | 13.61% | -15.51% | 10.03% | 14.68% | 20.73% | -5.47% | 14.32% |
ELFNX Elfun Trusts | -6.72% | 16.64% | 26.91% | 34.50% | -19.91% | 24.46% | 25.18% | 35.57% | -3.25% | 25.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SSBRX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у ELFNX с доходностью -6.72%. За последние 10 лет акции SSBRX уступали акциям ELFNX по среднегодовой доходности: 7.51% против 15.18% соответственно.
SSBRX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 7.51%
ELFNX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSBRX и ELFNX
SSBRX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ELFNX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSBRX vs. ELFNX — Ранг доходности на риск
SSBRX
ELFNX
Сравнение SSBRX c ELFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Elfun Trusts (ELFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSBRX | ELFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.87 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.34 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.43 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 5.34 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSBRX | ELFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.87 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.63 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.83 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SSBRX и ELFNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSBRX и ELFNX
Дивидендная доходность SSBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности ELFNX в 10.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBRX State Street Target Retirement 2025 Fund | 6.05% | 6.07% | 6.67% | 4.60% | 6.60% | 6.44% | 4.74% | 6.58% | 5.35% | 0.60% | 1.84% | 2.38% |
ELFNX Elfun Trusts | 10.58% | 9.87% | 10.43% | 2.90% | 9.01% | 11.62% | 8.60% | 9.39% | 16.18% | 10.80% | 8.85% | 8.22% |
Просадки
Сравнение просадок SSBRX и ELFNX
Максимальная просадка SSBRX за все время составила -21.96%, что меньше максимальной просадки ELFNX в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBRX и ELFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSBRX | ELFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.96% | -50.28% | +28.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -11.48% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -26.39% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.96% | -32.44% | +10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -8.78% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -7.65% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 3.06% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSBRX и ELFNX
Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) составляет 2.68%, в то время как у Elfun Trusts (ELFNX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SSBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSBRX | ELFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 5.49% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 10.01% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 18.56% | -10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 17.92% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 18.38% | -8.55% |