PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRVR с SRET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRVR с SRET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) and SRET (Global X SuperDividend REIT ETF) are both REIT funds - SRVR tracks the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index while SRET tracks the Solactive Global SuperDividend REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRVR returned -0.81%/yr vs 1.19%/yr for SRET. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRVR charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for SRET.

Доходность

Сравнение доходности SRVR и SRET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRVR показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у SRET с доходностью 3.74%.

SRVR

1 день
-1.79%
1 месяц
-2.74%
С начала года
19.79%
6 месяцев
20.69%
1 год
11.19%
3 года*
8.85%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—

SRET

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.74%
6 месяцев
4.08%
1 год
14.94%
3 года*
9.29%
5 лет*
1.19%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRVR и SRET

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		19.79%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%11.99%41.98%-3.51%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		3.74%18.09%-1.55%9.85%-18.24%14.00%-36.63%22.77%-2.77%

Correlation

The correlation between SRVR and SRET is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.60

The correlation between SRVR and SRET shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRVR и SRET

Секторы
SRVR
SRET

Недвижимость

66.4%
92.5%

Промышленность

11.7%

-

Коммуникационные услуги

7.5%

-

Технологии

6.8%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Финансовые услуги

0.9%
3.1%

Сырьевые материалы

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

SRVR
66.4%
SRET
92.5%

Промышленность

SRVR
11.7%
SRET

-

Коммуникационные услуги

SRVR
7.5%
SRET

-

Технологии

SRVR
6.8%
SRET

-

Энергетика

SRVR
3.8%
SRET

-

Коммунальные услуги

SRVR
2.2%
SRET

-

Финансовые услуги

SRVR
0.9%
SRET
3.1%

Сырьевые материалы

SRVR
0.8%
SRET

-

Потребительский циклический сектор

SRVR

-

SRET

-

Потребительский защитный сектор

SRVR

-

SRET

-

Здравоохранение

SRVR

-

SRET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Global X SuperDividend REIT ETF

Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX
Часто сравнивают с SRET:
SRET с VNQSRET с KBWYSRET с SCHHSRET с SPRESRET с FRSRET с NETLSRET с ACRE

Доходность на риск

SRVR vs. SRET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SRET
Ранг доходности на риск SRET: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRET: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRVR c SRET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRVRSRETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.32

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.84

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.58

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

6.61

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRVR vs. SRET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SRET равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и SRET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRVRSRETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.32

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.07

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.06

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SRVR и SRET

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки SRET в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и SRET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRVRSRETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-66.98%

+25.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-9.48%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-18.87%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.99%

-30.56%

-10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-24.23%

+11.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-22.49%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

2.27%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и SRET

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что SRVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRVRSRETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

3.11%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

8.72%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

11.36%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

16.50%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

24.58%

-3.14%

Сравнение комиссий SRVR и SRET

SRVR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SRET в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и SRET

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности SRET в 8.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		8.78%7.98%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.83%8.54%8.20%8.08%7.74%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.70%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRVR and SRET have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRVR has higher volatility (5.47%) compared to SRET (3.11%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs SRET's -66.98%.

On 5-year performance, SRET leads with 1.19% vs -0.81% for SRVR. On fees, SRET is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SRET has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SRET has performed better with a 1.19% return vs -0.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRET is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for SRVR.

SRET has the higher dividend yield at 8.78%, compared with 2.70% for SRVR.

SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index, while SRET tracks Solactive Global SuperDividend REIT Index. They also come from different issuers: Pacer and Global X. Their fees differ too: 0.60% for SRVR and 0.58% for SRET.

SRET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRVR и SRET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор