Сравнение SRVR с QQQM
SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - SRVR is a REIT fund tracking the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRVR returned -1.65%/yr vs 16.94%/yr for QQQM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRVR charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности SRVR и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRVR показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 17.59%.
SRVR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 18.64%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRVR и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 18.64% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | -2.60% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.59% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between SRVR and QQQM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between SRVR and QQQM shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRVR vs. QQQM — Ранг доходности на риск
SRVR
QQQM
Сравнение SRVR c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRVR | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 3.02 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 11.23 | -10.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRVR и QQQM
Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRVR | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -35.04% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -11.96% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -22.70% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -35.04% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -3.33% | -9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -8.23% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 3.21% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRVR и QQQM
Текущая волатильность для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) составляет 6.23%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что SRVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRVR | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 7.45% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 13.71% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 17.11% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 22.40% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 22.22% | -0.76% |
Сравнение комиссий SRVR и QQQM
SRVR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRVR и QQQM
Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности QQQM в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 2.57% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
SRVR and QQQM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (7.45%) compared to SRVR (6.23%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs QQQM's -35.04%.
On 5-year performance, QQQM leads with 16.94% vs -1.65% for SRVR. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.94% return vs -1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for SRVR.
SRVR has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.43% for QQQM.
SRVR is categorized as REIT, while QQQM is Nasdaq-100. SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for SRVR and 0.15% for QQQM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRVR и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор