Сравнение SRVR с PTLC
SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - SRVR is a REIT fund tracking the FTSE Nareit All Equity REITs Index, while PTLC is a Tactical Allocation fund tracking the Pacer Trendpilot US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRVR returned -2.90%/yr vs 10.18%/yr for PTLC. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SRVR charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for PTLC.
Доходность
Сравнение доходности SRVR и PTLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRVR показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью 8.01%.
SRVR
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 11.13%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- -2.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.26%
PTLC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 7.33%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 11.07%
- Всё время*
- 9.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.45M | $5.57M | $5.96M | |
| $2.69M | $2.33M | $2.66M |
Сравнение доходности по годам SRVR и PTLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 11.13% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 41.98% | -3.66% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 8.01% | 5.10% | 24.31% | 16.78% | -8.62% | 27.90% | -1.15% | 17.58% | -0.32% |
Correlation
The correlation between SRVR and PTLC is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.47 |
The correlation between SRVR and PTLC has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRVR vs. PTLC — Ранг доходности на риск
SRVR
PTLC
Сравнение SRVR c PTLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRVR | PTLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.03 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 7.52 | -7.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRVR и PTLC
Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и PTLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRVR | PTLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -26.63% | -14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -8.77% | -6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -15.17% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -15.17% | -25.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.62% | -0.15% | -18.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -5.58% | -9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 2.36% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRVR и PTLC
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SRVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRVR | PTLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 3.98% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 9.54% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 12.25% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 11.92% | +8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 13.19% | +8.21% |
Сравнение комиссий SRVR и PTLC
SRVR берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PTLC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRVR и PTLC
Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности PTLC в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.98% | 1.06% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.75% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRVR and PTLC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRVR has higher volatility (5.66%) compared to PTLC (3.98%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs PTLC's -26.63%.
On 5-year performance, PTLC leads with 10.18% vs -2.90% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PTLC has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PTLC has performed better with a 10.18% return vs -2.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for PTLC.
SRVR has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.98% for PTLC.
SRVR is categorized as REIT, while PTLC is Tactical Allocation. SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index, while PTLC tracks Pacer Trendpilot US Large Cap Index. Their fees differ too: 0.49% for SRVR and 0.60% for PTLC.
PTLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRVR и PTLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор