Сравнение SRVR с BLDG
SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both REIT funds. SRVR is passively managed, while BLDG is actively managed. Over the past 5 years, SRVR returned -3.67%/yr vs 3.85%/yr for BLDG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRVR charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for BLDG.
Доходность
Сравнение доходности SRVR и BLDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRVR показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у BLDG с доходностью 14.71%.
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
BLDG
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 14.71%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRVR и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 5.30% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 14.71% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -14.66% | 22.47% | 15.25% |
Correlation
The correlation between SRVR and BLDG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between SRVR and BLDG has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRVR vs. BLDG — Ранг доходности на риск
SRVR
BLDG
Сравнение SRVR c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRVR | BLDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.69 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 5.95 | -6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRVR и BLDG
Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и BLDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRVR | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -27.25% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -10.08% | -4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -18.57% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -27.25% | -13.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | 0.00% | -21.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -9.06% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 2.86% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRVR и BLDG
Текущая волатильность для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) составляет 4.22%, в то время как у Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что SRVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRVR | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.78% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 9.56% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 11.60% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 15.30% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 15.54% | +5.87% |
Сравнение комиссий SRVR и BLDG
SRVR берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BLDG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRVR и BLDG
Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности BLDG в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 5.12% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
SRVR and BLDG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDG has higher volatility (4.78%) compared to SRVR (4.22%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs BLDG's -27.25%.
On 5-year performance, BLDG leads with 3.85% vs -3.67% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BLDG has performed better with a 3.85% return vs -3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for BLDG.
BLDG has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 2.86% for SRVR.
They also come from different issuers: Pacer and Cambria. Their fees differ too: 0.49% for SRVR and 0.59% for BLDG.
BLDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRVR и BLDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор