PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRTY с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

SRTY и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRTY и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-7.57%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -42.03% против 21.00% соответственно.

SRTY

1 день
-1.96%
1 месяц
14.70%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-14.58%
1 год
-58.65%
3 года*
-37.91%
5 лет*
-25.76%
10 лет*
-42.03%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с YANGSRTY с HIBSSRTY с SQQQSRTY с SPYSRTY с SDOW
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий SRTY и XLK

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

SRTY vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 44
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTYXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

1.13

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.24

1.71

-2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.24

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.97

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.96

6.31

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTY vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTYXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

1.13

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.64

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.87

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.36

-1.03

Корреляция

Корреляция между SRTY и XLK составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и XLK

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		5.91%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SRTY и XLK

Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

SRTYXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-82.05%

-17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.28%

-15.92%

-60.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.24%

-33.56%

-54.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.67%

-33.56%

-66.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-11.04%

-88.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.71%

-35.17%

-58.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.25%

4.98%

+56.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и XLK

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 22.15% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRTYXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.15%

8.12%

+14.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.40%

16.49%

+26.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.30%

27.05%

+42.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.49%

24.72%

+42.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.21%

24.33%

+43.88%