Сравнение SRTY с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
SRTY и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SRTY и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRTY и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -7.57% | -16.89% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
SRTY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 14.70%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -14.58%
- 1 год
- -58.65%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -25.76%
- 10 лет*
- -42.03%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и TERG
SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
SRTY vs. TERG — Ранг доходности на риск
SRTY
TERG
Сравнение SRTY c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRTY | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRTY | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 13.84 | -14.51 |
Корреляция
Корреляция между SRTY и TERG составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и TERG
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 5.91% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и TERG
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRTY | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -39.32% | -60.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -22.98% | -77.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.71% | -9.92% | -83.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRTY | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.30% | 124.92% | -55.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 124.92% | -57.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.21% | 124.92% | -56.71% |