Сравнение SRTY с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
SRTY и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRTY и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -7.57% | -38.04% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
SRTY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 14.70%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -14.58%
- 1 год
- -58.65%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -25.76%
- 10 лет*
- -42.03%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и NRGU
И SRTY, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SRTY vs. NRGU — Ранг доходности на риск
SRTY
NRGU
Сравнение SRTY c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRTY | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 0.79 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 1.48 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.21 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.29 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 2.64 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRTY | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.79 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.61 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между SRTY и NRGU составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и NRGU
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 5.91% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и NRGU
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRTY | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -57.50% | -42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.28% | -55.24% | -21.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -17.40% | -82.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.71% | -25.38% | -68.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.25% | 27.12% | +34.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и NRGU
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеют волатильность 22.15% и 23.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRTY | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 23.31% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 50.27% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.30% | 88.18% | -18.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 87.12% | -19.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.21% | 87.12% | -18.91% |