PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRTY с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRTY и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRTY и NRGU


Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.


SRTY

1 день
-1.96%
1 месяц
14.70%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-14.58%
1 год
-58.65%
3 года*
-37.91%
5 лет*
-25.76%
10 лет*
-42.03%

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short Russell2000

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий SRTY и NRGU

И SRTY, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

SRTY vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 44
Ранг коэф-та Мартина

NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRTYNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

0.79

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.24

1.48

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.21

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.29

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.96

2.64

-3.59

SRTY vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SRTYNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

0.79

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.61

-1.28

Корреляция

Корреляция между SRTY и NRGU составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и NRGU

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
5.91%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRTY и NRGU

Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и NRGU.


Загрузка...

Показатели просадок


SRTYNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-57.50%

-42.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.28%

-55.24%

-21.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-17.40%

-82.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.71%

-25.38%

-68.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.25%

27.12%

+34.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и NRGU

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеют волатильность 22.15% и 23.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SRTYNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.15%

23.31%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.40%

50.27%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.30%

88.18%

-18.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.49%

87.12%

-19.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.21%

87.12%

-18.91%