PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRS с RWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SRS и RWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -19.38%, что значительно ниже, чем у RWR с доходностью 17.19%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям RWR по среднегодовой доходности: -16.94% против 5.58% соответственно.


SRS

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-19.38%
6 месяцев
-18.89%
1 год
-15.96%
3 года*
-14.40%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
-16.94%

RWR

1 день
0.66%
1 месяц
2.24%
С начала года
17.19%
6 месяцев
16.66%
1 год
23.10%
3 года*
12.96%
5 лет*
4.99%
10 лет*
5.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и RWR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
-19.38%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF
17.19%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-4.47%3.47%

Correlation

The correlation between SRS and RWR is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.97

The correlation between SRS and RWR has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Real Estate

SPDR Dow Jones REIT ETF

Доходность на риск

SRS vs. RWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 11
Ранг коэф-та Мартина

RWR
Ранг доходности на риск RWR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c RWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SRSRWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.29

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.89

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

9.84

-11.39

SRS vs. RWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа RWR равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и RWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRS и RWR

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и RWR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SRSRWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-74.92%

-25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.21%

-8.04%

-14.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.58%

-18.85%

-33.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.58%

-32.58%

-20.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.12%

-44.39%

-41.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

0.00%

-99.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.24%

-13.08%

-78.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.31%

2.35%

+7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и RWR

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SRSRWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

5.43%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

10.35%

+10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

14.00%

+14.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.73%

19.05%

+18.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.76%

21.54%

+19.22%

Сравнение комиссий SRS и RWR

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RWR в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и RWR

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности RWR в 3.33%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF
3.33%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
3.58%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SRS and RWR have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (10.71%) compared to RWR (5.43%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs RWR's -74.92%.

On 10-year performance, RWR leads with 5.58% vs -16.94% for SRS. On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RWR has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWR has performed better with a 5.58% return vs -16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 3.33% for RWR.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.25% for RWR.

RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и RWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор