Сравнение RWR с FRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI).
RWR и FRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWR и FRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWR и FRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 4.04% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 5.13% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | -4.28% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, RWR показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции RWR уступали акциям FRI по среднегодовой доходности: 4.42% против 5.03% соответственно.
RWR
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 4.42%
FRI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWR и FRI
RWR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FRI в 0.50%.
Доходность на риск
RWR vs. FRI — Ранг доходности на риск
RWR
FRI
Сравнение RWR c FRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWR | FRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 2.35 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWR | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.28 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.24 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.17 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между RWR и FRI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и FRI
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности FRI в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.67% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.77% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок RWR и FRI
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, примерно равная максимальной просадке FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и FRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWR | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -71.95% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -13.12% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -31.21% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.39% | -44.16% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -5.36% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -13.81% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.01% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и FRI
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что RWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWR | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.39% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 9.00% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 16.72% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 18.66% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 21.06% | +0.45% |