PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWR с FRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWR с FRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds - RWR tracks the Dow Jones U.S. Select REIT Index while FRI tracks the S&P United States REIT. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWR returned 5.15%/yr vs 5.62%/yr for FRI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RWR charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for FRI.

Доходность

Сравнение доходности RWR и FRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWR показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 11.90%. За последние 10 лет акции RWR уступали акциям FRI по среднегодовой доходности: 5.15% против 5.62% соответственно.

RWR

1 день
0.27%
1 месяц
-0.13%
С начала года
11.08%
6 месяцев
9.50%
1 год
15.44%
3 года*
11.00%
5 лет*
4.15%
10 лет*
5.15%

FRI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.60%
1 год
14.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWR и FRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		11.08%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-4.47%3.47%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		11.90%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%

Correlation

The correlation between RWR and FRI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.93

The correlation between RWR and FRI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWR и FRI

Секторы
RWR
FRI

Недвижимость

98.6%
96.2%

Финансовые услуги

0.0%
2.3%

Коммунальные услуги

0.0%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

RWR
98.6%
FRI
96.2%

Финансовые услуги

RWR
0.0%
FRI
2.3%

Коммунальные услуги

RWR
0.0%
FRI
0.8%

Сырьевые материалы

RWR

-

FRI

-

Коммуникационные услуги

RWR

-

FRI

-

Потребительский циклический сектор

RWR

-

FRI

-

Потребительский защитный сектор

RWR

-

FRI

-

Энергетика

RWR

-

FRI

-

Здравоохранение

RWR

-

FRI

-

Промышленность

RWR

-

FRI

-

Технологии

RWR

-

FRI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones REIT ETF

First Trust S&P REIT Index Fund

Часто сравнивают с RWR:
RWR с VNQRWR с SCHHRWR с VOORWR с SPYRWR с VGSLXRWR с EUEA.ASRWR с FREL
Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с ^TNXFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRTFRI с DLR

Доходность на риск

RWR vs. FRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWR
Ранг доходности на риск RWR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWR c FRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWRFRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.13

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.59

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.95

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

6.21

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWR vs. FRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWR на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRI равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWR и FRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWRFRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.13

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.24

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.27

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.18

+0.13

Просадки

Сравнение просадок RWR и FRI

Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, примерно равная максимальной просадке FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и FRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWRFRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.92%

-71.95%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-7.57%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-18.90%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-31.21%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.39%

-44.16%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-3.24%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-13.70%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.38%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RWR и FRI

SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеют волатильность 4.09% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWRFRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.93%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.14%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

13.05%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

18.65%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

21.06%

+0.45%

Сравнение комиссий RWR и FRI

RWR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FRI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWR и FRI

Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности FRI в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.60%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		3.44%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, RWR and FRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWR has higher volatility (4.09%) compared to FRI (3.93%). In terms of maximum drawdown, RWR dropped -74.92% vs FRI's -71.95%.

On 10-year performance, FRI leads with 5.62% vs 5.15% for RWR. On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FRI has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FRI has performed better with a 5.62% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for FRI.

RWR has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 2.60% for FRI.

RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index, while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for RWR and 0.50% for FRI.

RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWR и FRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор