Сравнение RWR с VGSLX
RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) and VGSLX (Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares) are both REIT funds - RWR tracks the Dow Jones U.S. Select REIT Index while VGSLX tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWR returned 5.53%/yr vs 5.43%/yr for VGSLX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. RWR charges 0.25%/yr vs 0.13%/yr for VGSLX.
Доходность
Сравнение доходности RWR и VGSLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWR показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у VGSLX с доходностью 11.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWR имеют среднегодовую доходность 5.53%, а акции VGSLX немного отстают с 5.43%.
RWR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 5.53%
VGSLX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 5.43%
Сравнение доходности по годам RWR и VGSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 16.42% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 11.82% | 3.18% | 3.67% | 13.13% | -26.20% | 40.39% | -4.75% | 28.90% | -5.99% | 4.91% |
Correlation
The correlation between RWR and VGSLX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.97 |
The correlation between RWR and VGSLX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWR vs. VGSLX — Ранг доходности на риск
RWR
VGSLX
Сравнение RWR c VGSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWR | VGSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.41 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 4.40 | +3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWR и VGSLX
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, примерно равная максимальной просадке VGSLX в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и VGSLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWR | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -73.05% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -8.33% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -17.41% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -34.41% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.39% | -42.34% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.67% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -12.55% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.66% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и VGSLX
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) имеют волатильность 5.42% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWR | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.22% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 10.22% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 13.86% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 18.92% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 20.89% | +0.66% |
Сравнение комиссий RWR и VGSLX
RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGSLX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и VGSLX
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности VGSLX в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.36% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.56% | 3.92% | 3.85% | 3.91% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, RWR and VGSLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RWR has higher volatility (5.42%) compared to VGSLX (5.22%). In terms of maximum drawdown, RWR dropped -74.92% vs VGSLX's -73.05%.
RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWR и VGSLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор