PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWR с VGSLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWR с VGSLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) and VGSLX (Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares) are both REIT funds. Over the past 10 years, RWR returned 5.15%/yr vs 5.20%/yr for VGSLX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. RWR charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for VGSLX.

Доходность

Сравнение доходности RWR и VGSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWR показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у VGSLX с доходностью 7.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWR имеют среднегодовую доходность 5.15%, а акции VGSLX немного впереди с 5.20%.

RWR

1 день
0.27%
1 месяц
-0.13%
С начала года
11.08%
6 месяцев
9.50%
1 год
15.44%
3 года*
11.00%
5 лет*
4.15%
10 лет*
5.15%

VGSLX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.95%
С начала года
7.97%
6 месяцев
6.88%
1 год
10.13%
3 года*
9.19%
5 лет*
2.20%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWR и VGSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		11.08%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-4.47%3.47%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		7.97%3.18%3.67%13.13%-26.20%40.39%-4.75%28.90%-5.99%4.91%

Correlation

The correlation between RWR and VGSLX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.97

The correlation between RWR and VGSLX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWR и VGSLX

Секторы
RWR
VGSLX

Недвижимость

98.6%
83.1%

Финансовые услуги

0.0%
14.7%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

0.3%

Недвижимость

RWR
98.6%
VGSLX
83.1%

Финансовые услуги

RWR
0.0%
VGSLX
14.7%

Коммунальные услуги

RWR
0.0%
VGSLX

-

Сырьевые материалы

RWR

-

VGSLX
0.9%

Коммуникационные услуги

RWR

-

VGSLX
0.5%

Потребительский циклический сектор

RWR

-

VGSLX

-

Потребительский защитный сектор

RWR

-

VGSLX

-

Энергетика

RWR

-

VGSLX
0.1%

Здравоохранение

RWR

-

VGSLX

-

Промышленность

RWR

-

VGSLX
0.0%

Технологии

RWR

-

VGSLX
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones REIT ETF

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RWR:
RWR с VNQRWR с SCHHRWR с FRIRWR с VOORWR с SPYRWR с EUEA.ASRWR с FREL
Часто сравнивают с VGSLX:
VGSLX с FSRNXVGSLX с VTSAXVGSLX с VGSIXVGSLX с VGRLXVGSLX с VFIAXVGSLX с VGSNXVGSLX с FRESX

Доходность на риск

RWR vs. VGSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWR
Ранг доходности на риск RWR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VGSLX
Ранг доходности на риск VGSLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWR c VGSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWRVGSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.75

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.10

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.19

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

3.75

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWR vs. VGSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWR на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа VGSLX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWR и VGSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWRVGSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.75

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.12

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.32

0.00

Просадки

Сравнение просадок RWR и VGSLX

Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, примерно равная максимальной просадке VGSLX в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и VGSLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWRVGSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.92%

-73.05%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-8.33%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-17.41%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-34.41%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.39%

-42.34%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-3.58%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-12.58%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.63%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RWR и VGSLX

SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что RWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWRVGSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.79%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.33%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

13.16%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

18.87%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

20.85%

+0.66%

Сравнение комиссий RWR и VGSLX

RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGSLX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWR и VGSLX

Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности VGSLX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		3.44%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		3.69%3.92%3.85%3.91%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, RWR and VGSLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWR has higher volatility (4.09%) compared to VGSLX (3.79%). In terms of maximum drawdown, RWR dropped -74.92% vs VGSLX's -73.05%.

RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWR и VGSLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор