Сравнение RWR с VGSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX).
RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. VGSLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWR или VGSLX.
Основные характеристики
| RWR | VGSLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.96% | 9.74% |
| Дох-ть за 1 год | 33.20% | 30.86% |
| Дох-ть за 3 года | -0.14% | -1.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.92% | 4.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.51% | 6.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 2.50 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 8.63 | 6.69 |
| Индекс Язвы | 3.69% | 4.44% |
| Дневная вол-ть | 17.05% | 17.12% |
| Макс. просадка | -74.92% | -74.07% |
| Текущая просадка | -5.85% | -9.47% |
Корреляция
Корреляция между RWR и VGSLX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWR и VGSLX
С начала года, RWR показывает доходность 11.96%, что значительно выше, чем у VGSLX с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции RWR уступали акциям VGSLX по среднегодовой доходности: 5.51% против 6.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWR и VGSLX
RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGSLX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWR c VGSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и VGSLX
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности VGSLX в 3.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.40% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% | 3.06% | 3.39% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.87% | 3.96% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок RWR и VGSLX
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, примерно равная максимальной просадке VGSLX в -74.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и VGSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и VGSLX
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) имеют волатильность 5.20% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.