Сравнение RWR с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
RWR и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWR или VNQ.
Корреляция
Корреляция между RWR и VNQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWR и VNQ
Основные характеристики
RWR:
0.22
VNQ:
0.26
RWR:
0.40
VNQ:
0.44
RWR:
1.05
VNQ:
1.06
RWR:
0.16
VNQ:
0.17
RWR:
0.81
VNQ:
0.88
RWR:
4.61%
VNQ:
4.91%
RWR:
16.98%
VNQ:
16.95%
RWR:
-74.92%
VNQ:
-73.07%
RWR:
-15.84%
VNQ:
-17.44%
Доходность по периодам
С начала года, RWR показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -4.51%. За последние 10 лет акции RWR уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.41% против 4.12% соответственно.
RWR
-7.11%
-11.53%
-10.73%
4.44%
10.97%
3.41%
VNQ
-4.51%
-9.78%
-9.70%
5.00%
9.59%
4.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWR и VNQ
RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RWR и VNQ
RWR
VNQ
Сравнение RWR c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и VNQ
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности VNQ в 4.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 4.14% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% | 3.06% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.31% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок RWR и VNQ
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и VNQ
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что RWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.