Сравнение RWR с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
RWR и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWR или VNQ.
Основные характеристики
| RWR | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.25% | -7.57% |
| Дох-ть за 1 год | 3.24% | 1.35% |
| Дох-ть за 3 года | -1.20% | -2.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.48% | 2.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.61% | 5.15% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 0.14 |
| Дневная вол-ть | 18.86% | 18.83% |
| Макс. просадка | -74.92% | -73.07% |
| Current Drawdown | -21.16% | -23.75% |
Корреляция
Корреляция между RWR и VNQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWR и VNQ
С начала года, RWR показывает доходность -6.25%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции RWR уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 4.61% против 5.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWR и VNQ
RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWR c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и VNQ
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности VNQ в 4.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.95% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% | 3.06% | 3.39% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.27% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок RWR и VNQ
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и VNQ
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 5.76% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.