Сравнение RWR с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
RWR и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWR или VNQ.
Основные характеристики
| RWR | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.83% | 11.73% |
| Дох-ть за 1 год | 35.46% | 33.45% |
| Дох-ть за 3 года | 0.51% | -0.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.44% | 4.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.58% | 6.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 9.00 | 7.04 |
| Индекс Язвы | 3.68% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 17.10% | 17.13% |
| Макс. просадка | -74.92% | -73.07% |
| Текущая просадка | -4.27% | -7.83% |
Корреляция
Корреляция между RWR и VNQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWR и VNQ
С начала года, RWR показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции RWR уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 5.58% против 6.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWR и VNQ
RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWR c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и VNQ
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности VNQ в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.35% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% | 3.06% | 3.39% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок RWR и VNQ
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и VNQ
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 5.06% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.