Сравнение RWR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RWR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWR или VOO.
Основные характеристики
| RWR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.83% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 35.46% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 0.51% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.44% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.58% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 9.00 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 3.68% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.10% | 12.34% |
| Макс. просадка | -74.92% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.27% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RWR и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RWR и VOO
С начала года, RWR показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции RWR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.58% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWR и VOO
RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и VOO
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.35% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% | 3.06% | 3.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RWR и VOO
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и VOO
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что RWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.